汇率风险论文

跳跃扩散下的脆弱期权定价研究
论文摘要随着经济全球一体化的加速,突发事件的发生变得越来越频繁。突发性事件及政策事件的发生导致金融时间序列的结构性经常发生变化。当发生结构性变化时,经典的纯扩散模型将不再能很好...
“8.11”汇改后的人民币汇率风险测度
论文摘要人民币汇率风险的精准计算和预测是管理和控制汇率风险的首要条件,并随着外汇市场的发展与完善受到越来越多的重视。文章利用GARCH模型和在险价值模型（CVaR）对人民币汇率...