股票时间序列论文

基于时间依赖的改进样本熵分析股票时间序列
论文摘要样本熵是一个度量时间序列复杂度的非线性方法,广泛应用于各领域。然而,研究表明熵值的大小并不总是和时间序列的复杂性相关。为了解决这个问题,提出了多尺度熵,用来度量不同尺度...