广义自回归条件异方差方法论文

基于HMM和GARCH模型的中国期货市场波动性研究
论文摘要期货市场波动性反映了市场的活跃度和流动性,是政府管控市场的重要决策来源,是投资者测量风险、实现资产保值的有利工具。已有研究表明,因加入了对过去时期的预测方差,GARCH...