广义随机系数自回归论文

论文摘要考虑随机系数自回归模型yt=Φtyt-1+ut,其中Φt为随机系数,ut为随机误差。在允许Φt与ut相依以及Εut4无穷的条件下,构造了误差方差的自加权估计,并证明了该...