更新风险模型论文

常利息力下非标准连续时间更新风险模型破产概率的渐近性态
论文摘要讨论一个非标准连续时间更新风险模型,其中理赔变量序列为一列两两尾拟渐近独立(TQAI)非负随机变量,在常数利息力假定下,得到了其有限时间破产概率的渐近估计式,并进一步讨...
基于破产概率的巨灾保险偿付能力分析
论文摘要本文利用破产概率对承保巨灾风险的保险公司的偿付能力进行分析。选取我国大陆1995～2017年地震损失数据作为研究样本,运用POT模型拟合巨灾损失分布,有效提高了巨灾损失...