高维协方差矩阵论文

高维协方差矩阵估计及其投资组合应用
论文摘要协方差矩阵作为多元统计分析中一个不可或缺的统计参数,在经典多元统计分析中扮演着重要角色,如何得到一个准确的协方差矩阵估计是多元统计分析中的一个基本问题。另一方面协方差矩...