高频数据论文

论文摘要文章以银行业为例,基于股票逐笔交易数据,在得分驱动的已实现Wishart-GARCH模型的框架下,对银行业规模靠前的多只个股对数收益率的已实现协方差矩阵尝试多种降噪方法...

论文摘要随着量化基金和ETF规模在全球市场的不断增加,大型投资组合的量化管理逐渐成为学术研究的热点,其中研究较多的是波动择时策略,其核心思想是根据协方差矩阵动态调整投资组合权重...

论文摘要本文主要研究了中国市场资产波动率是否是粗糙的.面对传统马尔可夫半鞅随机波动率模型的不足,特别是其推导出的隐含波动率曲面与实际经验观测的不符,Gatheral等人提出了粗...

论文摘要股票市场是宏观经济的反映器,股票市场的波动状况与中国经济的发展变化息息相关,相互影响。尤其是在“互联网金融”时代下,金融的开放程度和金融产品的创新程度都越来越高,国内和...

论文摘要本文主要介绍了统计套利的基本含义和基于协整的交易策略,之后选取了国内期货市场中具有代表性的沪铜1907和沪铜1908的的5分钟的高频交易数据来进行实证研究,其中包括相关...

论文摘要新信息化经济时代,大数据分析是经济可持续发展的扎实基础.但是在资产组合、电子商务和证券市场等金融领域,高频率的数据收集、数据整理以及数据分析能够更好地降低全球化的信息差...

论文摘要波动率是金融经济学的研究热点之一,被广泛应用于金融资产组合选择和风险管理等领域。在早期基于低频数据的波动率建模方面,主要采用传统的GARCH类和SV类模型,这些模型能很...