负相关随机变量论文

次线性期望下负相关随机变量加权和的强大数定律
论文摘要在概率和期望的线性可加性条件下可得到经典概率极限理论。但在金融领域中的风险度量、超套期保值等问题中会出现概率和期望的非线性情形。因此,近年来统计学家致力于研究在次线性期...