分位数格兰杰因果检验论文

国际原油与我国新能源市场的波动溢出效应研究
论文摘要本文借助GARCH模型和分位数Granger因果检验方法,探讨了2015年股灾前后国际原油市场与中国新能源股票市场之间的波动溢出效应。首先以偏t-GARCH和EGARC...