![基于修正KMV模型的汽车供应链金融风险分析]()
论文摘要汽车供应链金融是供应链金融的开拓者,其风险管控关乎企业的持续经营以及供应链成员企业之间的长久合作。选取了16家代表性的汽车核心制造企业、零部件供应商和分销商,收集了其从...
![支持向量机与时间序列方法在ETF风险度量中的应用]()
论文摘要风险无处不在,风险管理的本质是处理不确定性。对于各行各业,风险管理永远是核心问题之一,尤其是在金融市场,风险管理的重要性不言而喻。风险管理的其中一个关键环节是风险度量,...
![基于半参数模型的风险度量方法及其应用]()
论文摘要目前度量预期不足的风险技术大多基于参数模型,其建模过程避免不了对收益的分布类型做出假定,但这些分布往往与现实相悖。鉴于此,文章提出两种重要半参数模型:CARE模型和CA...
![基于极差GARCH-MIDAS模型的中国股市风险度量研究]()
论文摘要股票市场是宏观经济的反映器,股票市场的波动状况与中国经济的发展变化息息相关,相互影响。尤其是在“互联网金融”时代下,金融的开放程度和金融产品的创新程度都越来越高,国内和...
![基于ES方法的可转换债券风险度量]()
论文摘要可转换债券,全称为可转换公司债券,简称可转债,是一种兼具股性和债性的金融衍生品。证监会于2017年2月出台再融资新规,明确支持上市公司通过可转债的方式进行融资,扩容和提...
![三支风险决策模型及应用研究]()
论文摘要三支决策作为一种更加符合人类认知的粒计算方法,能合理有效地从不确定信息中抽取有用的知识。作为三支决策理论的起源及主要研究分支,基于决策理论粗糙集的三支决策模型已成为处理...
![基于两步法研究帕累托最优再保险策略]()
论文摘要再保险,是指保险人为了降低自身所承担的风险而进行风险转移的一种常见方式.显然,一份再保险合同涉及保险人和再保险人双方的利益.在一份再保险策略中,帕累托再保险能使其双方的...
![基于分位数回归方法的金融风险VaR测度研究]()
论文摘要随着金融市场的发展,金融风险也在不断增大,对一个国家经济所产生的影响越来越难以被忽视,因而对金融风险进行度量显得尤为重要。在众多风险度量模型中,VaR（Value-at...
![基于最小二乘支持向量机的互联网金融风险度量研究]()
论文摘要互联网金融的发展在给我国经济带来新发展动力的同时,也为人民生活提供了诸多便利。然而,由于行业缺乏有效的监管机制,行业内企业技术水平不一,风险承受能力参差不齐,近年来风险...
![网贷利率风险度量与风险传染效应的研究]()
论文摘要尽管P2P网贷以既能够满足普通大众的投资理财需求,又能解决中小型企业融资难的问题的特点,在众多的互联网金融模式中脱颖而出。但目前,行业积聚了大量的借款人违约风险、平台违...
![基于多分形的资产组合风险度量建模与实证研究]()
论文摘要考虑资产收益率的多分形特征及资产组合收益率间的复杂相依结构,运用Markovswitchingmultifractal（MSM）模型对资产收益建模并结合Copula函数...
![基于尾部相依视角的证券业系统性风险度量]()
论文摘要文章以中信证券、太平洋证券、国海证券等10家上市证券公司为研究对象,借助多种类型的VineCopula模型,结合极值理论,基于尾部相依视角对证券业系统性风险进行了度量。...
![基于马尔科夫区制转移模型的资产证券化市场波动特征分析]()
论文摘要本文以银行间资产证券化市场为例,用SV模拟的方法进行波动分析,并在此基础上进一步采用马尔科夫区制转移模型进行变动特征研究,以期初步刻画资产证券化市场的风险状况并提出相关...
![基于偏态分布的飞行品质风险度量方法]()
论文摘要为防控飞行风险,利用安全风险矩阵的构建思想和概率论知识,研究飞行品质风险的量化分析方法。通过对满足偏态性的数据进行正态性转换,由正态分布的概率密度函数得到事件发生的概率...
