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非负论文
非负论文
高维稀疏线性模型的非负BerHu估计及其在股指追踪中的应用
论文摘要投资组合的选择和优化一直是金融业的一个基本问题,存在维度和市场风险的挑战。本文着重于对被动投资组合管理的主流策略——指数追踪进行建模,同时考虑了非卖空,市场波动性,交易...