动态因子模型论文

高维状态空间模型的参数估计及应用
论文摘要利用状态空间模型(SSM)能从观测信息中推断不可观测变量的相关信息,其状态估计和参数估计问题一直是人们研究的热点。在生物学和经济学数据中,经常出现观测变量维度较高的时间...
基于动态因子模型对我国通货膨胀预测的实证研究
论文摘要随着经济高速发展的今天,经济数据越来越复杂,经济指标越来越宽广,一方面传统的通货膨胀预测模型很难处理含有成百上千变量的数据集,另一方面计量经济学家发现因子模型能够高效、...