倒向随机微分方程论文

倒向随机微分方程的SINC解法
论文摘要1990年,Pardoux和Peng[1]给出了一般形式的非线性倒向随机微分方程的解的存在唯一性证明.这一成果奠定了倒向随机微分方程的理论研究基础.随后,众多学者开始对...
不完备市场下期权定价模型的理论研究与实证分析
论文摘要过去的四十年,是衍生品市场快速发展的四十年。期权合约作为兼顾套期保值、风险规避、投机获利于一身的衍生化程度最高的金融产品,更是经历了前所未有的快速发展,这一快速发展过程...
g-鞅的Doob不等式和Chow不等式
论文摘要本文应用倒向随机微分方程的有关理论和g-鞅的Jensen不等式证明了g-鞅的极大值不等式、g-鞅的Doob不等式和g-鞅的Chow不等式及其两种特殊情形,推广了不等式的...
非线性期望下的随机微分方程及相关问题
论文摘要由Pardoux和Peng[61]建立的非线性倒向随机微分方程理论（BSDE）有很多实际和理论应用,包括经济（见ElKaroui,Peng和Quenez[22]）,偏微...