• 次分数布朗运动下带红利的两值期权定价

    次分数布朗运动下带红利的两值期权定价

    论文摘要本文主要研究在次分数布朗运动下两值期权定价问题.利用随机分析理论和次分数It觝公式,建立了次分数布朗运动环境下两值期权的定价模型.利用变量代换和偏微分方程的相关知识对此...
  • 次分数布朗运动环境下再装期权定价

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    论文摘要期权定价理论是现代金融数学的主要内容之一,在现代金融证券市场控制风险方面也有着广泛应用.近些年,随着金融市场的蓬勃发展,为了给予经理人更好的激励补偿,传统的股票期权也随...
  • 次分数跳-扩散过程下亚式期权定价模型的数值解

    次分数跳-扩散过程下亚式期权定价模型的数值解

    论文摘要在次分数Ho-Lee随机利率模型下,利用Δ对冲原理,建立了次分数跳-扩散过程下,带有交易费和红利支付的几何平均亚式期权定价的偏微分方程模型;通过变量代换将定价模型化为C...