策略迭代论文

论文摘要近年来最优控制问题一直是控制领域研究的热点之一,其主要思路是找到一个最优的控制策略使得由系统状态和控制策略组成的价值函数达到最优。但是现实工业中系统状态难以测得,因此最...

论文摘要本文研究了随机系统的学习与优化理论及其在金融工程中的应用。采用基于灵敏度分析的随机系统优化方法,重点分析了受约束的线性二次型最优控制和博弈问题,以及金融机构风险传染优化...