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改进的多元异质自回归模型在波动择时策略中的应用
论文摘要随着量化基金和ETF规模在全球市场的不断增加,大型投资组合的量化管理逐渐成为学术研究的热点,其中研究较多的是波动择时策略,其核心思想是根据协方差矩阵动态调整投资组合权重...