波动率风险溢价论文

跳扩散条件下波动率风险溢价及影响因素研究——基于上证50 ETF期权市场的实证
论文摘要本文采用上证50ETF及其期权交易数据,运用SVCJ模型、MCMC及傅里叶变换等方法,从P测度及Q测度中提取波动率风险溢价,并分析了其时变特征及影响因素。实证研究表明:...