比例再保险论文

两类相依再保险风险模型的破产问题研究
论文摘要近年来,在风险过程中考虑相依结构受到越来越多精算理论学者和实践者的关注.本文在完全离散再保险模型中考虑两种不同形式的相依风险:第一类是假设无风险利率和索赔时间间隔是相依...
Thinning相依风险模型中最大化期望效用的最优再保险问题的研究
论文摘要再保险优化一直是精算科学领域一个重要的课题。众所周知,保险公司收取投保人保费并对投保人的风险负责。同时,保险公司也会在金融市场进行投资,所以它会面临来自保险业务和投资业...
Markov链利率离散时间比例再保险模型的破产问题
论文摘要本文考虑了一类保费和理赔额均为相互独立随机变量,且利率为Markov链的离散时间比例再保险风险模型.利用递归更新技巧,得到了破产前盈余和破产后赤字的联合分布所满足的微积...
保险公司最优比例再保险和配对交易策略
论文摘要考虑保险公司通过比例再保险转移索赔风险和配对交易策略管理财富的优化问题.利用经典的复合泊松索赔过程描述保险公司的盈余,同时保险公司投资包含一份股票多头和若干份股票空头的...