保险精算方法论文

双分数Vasicek利率环境下脆弱期权定价
论文摘要假定股票价格、公司价值、公司负债均服从双分数Brown运动驱动的随机微分方程,利率满足双分数Vasicek利率模型,建立双分数布朗运动环境下金融数学模型,利用保险精算方...
次分数布朗运动环境下再装期权定价
论文摘要期权定价理论是现代金融数学的主要内容之一,在现代金融证券市场控制风险方面也有着广泛应用.近些年,随着金融市场的蓬勃发展,为了给予经理人更好的激励补偿,传统的股票期权也随...