基于模糊熵和模糊夏普比率的多阶段投资组合模型及实证

论文摘要

权衡投资的收益和风险并确定每种风险资产的投资比例是投资组合研究的重要内容之一。由于投资行为的长期性,使得多阶段投资组合问题成为研究热点。本文针对具有三角模糊收益的投资组合问题。使用模糊熵来衡量投资风险,使用模糊夏普比来衡量投资效率,并建立了基于模糊熵和模糊夏普比率的多阶段投资组合模型,进而采用理想点法将多目标模型转化为单一目标模型进行求解,最后实证分析表明该模型的实用性。

论文目录

• 0 引言
• 1 可信性均值及模糊夏普比率
•   1.1 可信性均值和模糊熵相关概念
•   1.2 模糊夏普比率
• 2 模糊多阶段投资组合模型
•   2.1 模型建立
•   2.2 模型求解
• 3 实证研究

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王中兴,卢余刚

关键词: 模糊熵,模糊夏普比率,多阶段,投资组合

来源: 广西大学学报(自然科学版) 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学,经济与管理科学

专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资

单位: 广西大学数学与信息科学学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(71571054),广西研究生教育创新计划项目(JGY2015007)

分类号: F224;F832.51

DOI: 10.13624/j.cnki.issn.1001-7445.2019.1814

页码: 1814-1821

总页数: 8

文件大小: 128K

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