不确定金融市场下具有浮动利率的几何平均亚式期权的定价

论文摘要

期权定价是现代金融中最重要的内容之一,亚式期权由于其风险管理的性能,作为金融市场中的一个重要工具被投资者广泛接受。传统的期权定价模型中假设利率是一个常数,这一假设忽视了利率随时间变化的事实。基于不确定理论,研究了具有浮动利率的不确定股票模型下的几何平均亚式期权的定价问题,并给出相应的定价公式。

论文目录

• 1 预备知识
• 2 具有浮动利率的不确定股票模型
• 3 具有浮动利率的几何平均亚式期权的定价公式
• 4 结论

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王振芳,罗芳

关键词: 金融市场,不确定理论,不确定利率,亚式期权定价

来源: 山西大同大学学报(自然科学版) 2019年06期

年度: 2019

分类: 社会科学Ⅱ辑,经济与管理科学

专业: 金融,证券,投资

单位: 山西大同大学数学与统计学院

基金: 山西大同大学科研项目[2016K2],大同市科研项目[2018157]

分类号: F830.9

页码: 17-21

总页数: 5

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