自正则检验Gamma分布的变点问题

论文摘要

Gamma分布的变点问题在统计推断中十分常见。本文根据自正则检验研究Gamma分布中两参数变点的存在情况,选取上证指数连涨连跌收益率数据进行实证分析,研究其波动状况。结果证明,自正则检验在研究Gamma分布两参数的变点问题时效果显著。

论文目录

• 1 研究背景
• 2 Gamma分布变点问题
• 3 自正则检验
•   3.1 形状参数的变点研究
•   3.2 刻度参数的变点研究
• 4 K-S分布检验
• 5 在金融序列中的应用
•   5.1 连涨连跌收益率
•     5.1.1 连涨连跌收益率计算方式
•     5.1.2 连涨连跌收益率序列分布拟合
•       5.1.2.1 连涨收益率
•       5.1.2.2 连跌收益率
•   5.2 形状参数变点估计
•   5.3 刻度参数变点估计
•     5.3.1 连涨收益率变点分析
•     5.3.2 连跌收益率变点分析
• 6 结语

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 谭景宝,夏道明

关键词: 分布,连涨连跌收益率,变点

来源: 长春师范大学学报 2019年06期

年度: 2019

分类: 社会科学Ⅱ辑,基础科学,经济与管理科学

专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资

单位: 合肥幼儿师范高等专科学校基础部

基金: 安徽省自然科学重点项目“大数据背景下纵向数据中变结构点分析及其在高职高专教育评估中的应用”(KJ2017A912),安徽省级重点自然科学项目“基于面板数据的气象数据变结构点研究”(KJ2018A964)

分类号: F832.51;F224

页码: 6-14

总页数: 9

文件大小: 1456K

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