带干扰的Sparre-Andersen对偶风险模型（英文）

论文摘要

研究了带干扰的对偶风险模型,其中收入时间间隔是服从于广义Erlang（n）分布的独立同分布的随机变量.推导出了破产时间Laplace变换满足的积分-微分方程和边界条件,并且得到了其精确表表达式.特别地,以收入变量服从指数分布为例,给出了破产时间Laplace变换的具体解.最后,考虑了阈值分红下的带干扰的对偶风险模型,得到了期望折现分红满足的积分-微分方程和边界条件.

论文目录

• 0 Introduction
• 1 An integro-differential equation for Laplace transform of the ruin time
• 2 The explicit expression of the Laplace transform of the ruin time
• 3 Expected discounted dividends under a model with a threshold strategy

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈昱,张棋

关键词: 对偶模型,广义更新时间,破产时间,折现分红支付

来源: 中国科学技术大学学报 2019年09期

年度: 2019

分类: 基础科学

专业: 数学

单位: 中国科学技术大学管理学院统计与金融系

基金: Supported by the National Key Research and Development Plan(2016YFC0800104),the National Natural Science Foundation of China(71771203)

分类号: O211.67

页码: 689-698

总页数: 10

文件大小: 392K

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