基于ARIMA模型的欧盟碳金融市场期货价格预测及启示

论文摘要

欧盟碳金融市场作为全球最大、最成熟的碳排放市场,碳金融市场期货价格波动已经显现出一定规律。我国碳金融期货市场还处于筹划阶段,探究欧盟碳期货动态变化规律,对其价格进行预测,不仅可以丰富碳金融市场的相关理论,而且为我国碳期货市场的发展、防止碳价格过度波动、稳定碳价格提供借鉴。ARIMA模型已广泛应用于金融领域,能较好把握时间序列动态规律,运用ARIMA模型,选择2013年1月至2018年7月EUA期货结算价作为分析数据,对欧盟碳期货交易价格作为期3个月的预测。预测结果显示,在未来3个月碳期货价格依然会有较大幅度的波动。总结欧盟碳期货历史价格剧烈波动的原因,提出我国建设碳期货市场应从设置碳价波动区间、允许碳配额跨期存储、加大财政补贴力度3方面着手完善碳期货市场价格稳定机制。

论文目录

• 0 引言
• 1 碳价格预测理论模型
• 2 欧盟碳期货价格预测
•   2.1 数据来源
•   2.2 模型建立
•   2.3 对碳期货价格进行预测分析
•   2.4 结果讨论
• 3 对我国未来设置碳期货市场及碳价格波动的启示
•   3.1 有效设置碳价波动区间的相关机制
•   3.2 制定合理的碳配额跨期存储制度
•   3.3 加大财政补贴力度

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吕靖烨,杜靖南,沙巴·拉苏尔

关键词: 模型,碳金融市场,碳期货,碳排放

来源: 煤炭经济研究 2019年10期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用,经济理论及经济思想史,金融,证券,投资

单位: 西安科技大学管理学院

基金: 陕西省软科学（2015KRM085,2013KRZ02-01）,陕西省哲学社会科学重点研究基地项目（14JZ025）

分类号: X196;F832.5

DOI: 10.13202/j.cnki.cer.2019.10.004

页码: 23-29

总页数: 7

文件大小: 1062K

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