基于ARIMA模型对江西省CPI的时间序列分析与预测

论文摘要

CPI,作为衡量通货膨胀率的标准之一,能够很大程度的反映出一时间段内国民经济状况,从而促进有关部门更好地进行宏观调控、采取适宜的经济政策与货币政策、拉动国民经济增长。本文运用R软件,基于ARIMA(p,d,q)模型,对江西省2017年1月至2019年6月CPI指数进行时间序列分析与预测。实证研究结果表明,ARIMA(0,3,1)模型具有很好的预测效果,用该模型预测到江西省2019年下半年CPI总体走向仍然会上涨,并给出了相应的经济建议。

论文目录

• 1 理论分析
• 2 实证研究
•   2.1 数据获取
•   2.2 序列平稳性验证
•   2.3 模型定阶
•   2.4 模型评价
•   2.5 模型预测
• 3 结论与建议

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 戴玉泉

关键词: 预测

来源: 科学技术创新 2019年35期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑,经济与管理科学

专业: 贸易经济

单位: 江西财经大学统计学院

分类号: F726

页码: 18-20

总页数: 3

文件大小: 1498K

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