论文摘要
基于时间序列的协整检验方法,通过股票时间序列间可能存在的长期均衡相关关系,文章以P值大小确定连边,协整系数作为边的权重,在2014-2018年中国沪深300指数成分股中的交通运输类股票和金融类股票之间构建了有向有权的相互依存网络,其中交通运输类股票和金融类股票各自构建成两个子网.通过对两个子网以及整个网络进行拓扑结构静态统计量的分析和比较发现:因为依赖关系的存在,网络的平均度,平均路径长度和平均聚类系数增加,直径和图密度降低.从而,网络间的联系变得更加紧密,网络内部变得更稀疏,且存在很强的"抱团"趋势,网络稳定性更好.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 岳昊晟,余胜春,涂俐兰
关键词: 相互依存网络,股票,协整检验,静态统计量
来源: 系统科学与数学 2019年05期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,金融,证券,投资
单位: 武汉科技大学冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室,武汉科技大学理学院
基金: 国家自然科学基金(61473338)资助课题
分类号: O211.61;O157.5;F832.51
页码: 790-803
总页数: 14
文件大小: 1249K
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