导读:本文包含了资产组合理论论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:组合,资产,理论,汇率,结构,策略,货币。
资产组合理论论文文献综述
周叶芹,吴笛,黄莉,王祎晨,周子栋[1]（2019）在《现代资产组合理论在中国市场的创新与应用研究》一文中研究指出现代资产组合理论是金融投资最为经典的理论之一,已经被广泛应用于美国的资产配置和组合选择业务。但是,理论界和实务界对于该理论本身的缺陷以及是否适用于我国股票市场一直存有较大争议。本研究根据理论构建了最小风险、最大夏普比的策略组合以及其他常用的策略组合,通过绩效评估指标对几种策略绩效进行比较以验证理论在国内的适用程度。(本文来源于《金融教育研究》期刊2019年06期）
周仕盈,杨朝军,王渊[2]（2018）在《我国全社会资产结构的影响因素分析——基于现代资产组合理论和风险归因模型的研究》一文中研究指出资产结构与资产配置是一枚硬币的正反面,互为因果。文章从资产配置的角度对全社会资产结构进行考察,发现全社会作为一个整体的理性资产配置结构与我国实际资产结构存在偏离。在此基础上,文章通过风险因子归因,发现通胀膨胀预期是影响我国资产结构的重要因素,而发展商品证券化是控制通胀风险、优化资产结构的有效手段。(本文来源于《管理现代化》期刊2018年06期）
邹战勇,叶金洋[3]（2018）在《资产组合理论在股票投资中的应用实践》一文中研究指出通过建立马克威茨有效边界模型对所收集的10只股票的标准差及收益率进行分析,解释资产组合理论的有效性。然后,对马克威茨资产组合模型进行简化,运用到我国股票市场中,解决在已定风险范围内收益率最高的资产组合与在已定收益率后风险最低的资产组合的比例问题。最后,对我国股票市场以及投资者提出建议,实现投资者与上市公司共赢局面,促进股票市场有效和谐地发展。(本文来源于《韶关学院学报》期刊2018年07期）
陈思翀,刘静雅[4]（2018）在《套息交易对中国短期资本流动的影响——基于动态资产组合理论的研究》一文中研究指出本文基于动态资产组合最优权重的变化研究套息交易对中国短期跨境资本流动的影响。通过将人民币套息资产、美元无风险资产和美元风险资产作为基础资产,构建国际投资组合,计算动态最优权重并考察其对中国短期资本流动的影响。结果显示,当汇率及利差等状态变量随时间发生改变时,套息交易资产组合的最优权重也会随之发生改变,且能显着地解释我国短期资本流动的变化,但套息交易的资产配置并不是导致当前我国资本流动出现趋势性变化的根本原因。(本文来源于《金融研究》期刊2018年06期）
胥博[5]（2018）在《基于多策略的现代投资组合理论在资产配置中的应用》一文中研究指出现代投资组合理论是资产配置模型的理论基石,描述的是投资者如何通过调整资产之间的配置比例来改变一个投资组合的风险和收益特征。但现代投资组合理论是建立在有效市场假说的基础上的,目前的资本市场尤其新兴市场国家的资本市场远没达到有效市场的标准,限制了现代投资组合理论的应用。本文采用统计分析、定量分析、因素分析法研究在多种策略——偏好股票策略、长期持有策略、低估值策略、再平衡策略的约束下,现代投资组合理论在资产配置中的应用效果。通过对国内外资本市场多年的数据进行定量和统计分析,得出结论:现代投资理论很好地解释了“鸡蛋不能放在同一个篮子里”的投资常识,为投资者构建投资组合时奠定了坚实的理论支撑;股权类资产组合的长期回报远高于其他金融资产,在一个多元化的投资组合中,股权类资产应该占到一定比例,这样可以很好地提升组合的收益率;随着持有期限的增加,股票平均收益率的标准差下降的速度几乎是固定收益类资产的两倍,持有时间越长,股票风险越低;长期持有低估值的股票投资组合的收益率显着高于同期限的高估值股票投资组合,并且风险更低;定期再平衡策略比买入-持有策略风险更低,收益率更高;在上述多种策略约束下的现代投资组合理论可以很好地改善投资组合的风险收益特征,即降低组合风险的同时,提高组合的收益率。(本文来源于《对外经济贸易大学》期刊2018-05-01）
周兆平,周宙,潘英丽[6]（2018）在《资产组合理论视角下汇率因素对货币国际化影响研究》一文中研究指出本文从汇率和货币国际化的关系出发,借鉴Markowitz资产组合选择理论,分别建立双币种和多币种条件下的国际货币选择理论模型,通过数学建模推导汇率变动对货币国际化的影响,结果发现一国货币升贬值与该货币在国际投资和储备中的份额高低并不存在明确的正相关或负相关关系。在数学模型的基础上,利用1999年至2016年的欧元对美元汇率变动,以及美元和欧元占国际外汇储备份额的季度时序数据进行简单数理统计分析,结果验证了这一结论。(本文来源于《上海金融》期刊2018年03期）
杨朝军,王渊,周仕盈[7]（2018）在《我国居民部门资产结构是理性的吗?——基于现代资产组合理论的研究视角》一文中研究指出与发达国家经济发展相似阶段相比,当前我国居民部门资产结构的一个显着特点是以房地产为代表的非金融资产和以银行存款为代表的无风险金融资产占比过高,而以股票和债券资产为代表的风险金融资产占比过低。但是,通过将这一居民资产结构现状与最优资产结构对比后发现,当前我国居民的资产配置行为在一定程度上是理性的,并从大类资产风险收益比国际比较的角度分析了这一理性选择行为的原因所在。不过,这种"理性"却不利于当下我国资本市场的繁荣发展,进而不利于经济转型目标的顺利实现。因此,管理层应通过完善资本市场机制,重塑市场价值体系等相关措施引导居民资金回流资本市场。(本文来源于《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》期刊2018年01期）
史立莹[8]（2017）在《基于资产组合理论角度研究金融控股企业的风险管理路径》一文中研究指出风险管理对于金融控股公司的发展具有重要意义,风险管理能够给公司的长远发展保驾护航。因此,越来越多的公司开始意识到风险管理的重要性。基于这种背景,笔者以资产组合理论为基本点,以风险管理为落脚点进行研究,首先对资产组合理论的相关内容进行阐述,然后剖析当今风险管理的状况,接着分析当今风险管理存在的问题,最后参考国外风险管理的一些新思维并提出我国金融控股集团的风险管理提升路径,供读者参考。(本文来源于《纳税》期刊2017年13期）
王兵[9]（2017）在《基于资产组合理论的计价货币多元化理论与应用》一文中研究指出对外贸易是推动中国GDP快速增长的动力之一,但是,受人民币汇率大幅波动、发达经济体复苏缓慢、国际大宗商品价格下降等众多因素的影响,中国的出口贸易增长乏力,出现了下滑的迹象。面对严峻的贸易形势,中国在国际上大力推进"一带一路"战略,发展与新兴经济体的贸易往来,在国内致力于供给侧结构性改革,提升出口产品附加值,优化出口产品结构,希望以此提振外贸经济。但是,随着汇率波动的日常化、出口对象的多元化、出口产品的多样化,传统的以单一货币计价的计价方式使得出口企业面临的汇率风险大大增加。面对出口贸易的新形势、新特点,本文提出以多种货币同时计价的计价方式,以期降低出口企业面临的汇率风险。出口厂商在选择计价货币时,会考虑宏观、行业和微观等诸多因素,他们面对的是典型的不确定条件下的收益问题。而资产组合理论主要解决的就是风险-收益问题,并且已经在很多领域被广泛应用。本文在梳理计价货币的影响因素和相关文献研究后,对资产组合理论的主要内容及应用进行了介绍。在此基础上,本文应用资产组合理论,介绍了如何实现以多种货币同时计价的方法。在完成理论方法的介绍之后,本文将这一方法应用于假设的贸易情景,分析了计价货币数目对计价货币选择的影响。在此基础上进一步拓展分析,结合人民币贬值的背景,比较了不同出口时期的计价货币选择;结合中国与"一带一路"国家贸易日益频繁的背景,比较了不同出口对象的计价货币选择;结合中国在国内进行供给侧结构性改革、优化升级出口产品结构的背景,比较了不同出口商品的计价货币选择。分析计价货币数目对计价货币选择的影响发现,采用叁种以上货币同时计价优于采用叁种货币同时计价或采用单一货币计价,可见采用多种货币同时计价是一种行之有效的策略;比较不同出口时期的计价货币选择发现,人民币出现明显贬值,汇率稳定性减弱,使得出口厂商的期望收益明显降低,并且风险有所增大,同时人民币不再纳入计价货币组合;比较不同出口对象的计价货币选择发现,不同的出口对象主要影响预期收益水平及风险水平,对计价货币的币种结构影响较小;比较不同出口商品的情形时发现,出口不同商品导致计价货币的差别较大,这种不同主要体现在叁个方面:一是影响多元化货币计价方式的有效性,在一些情况下可能导致多元化货币计价方式失效;二是影响收益率水平及风险水平;叁是影响计价货币的币种构成。因此,本文建议,出口企业可以尝试采用多种货币同时计价的计价方式,在贸易协定中增加一揽子货币计价条款,丰富货币计价形式。不过,考虑到众多因素会产生影响,出口厂商在选择计价货币时,应该具体问题具体分析。既要考虑外部因素,也要考虑出口企业自身风险承受能力,不能"一刀切"。政府也应该做好信息服务工作,帮助出口厂商科学决策。此外,本文的研究对人民币的国际化也有一些有益启示。为了提升人民币在国际上的地位,既要治标,又要在根本上下功夫:一方面,应避免人民币大幅波动或贬值,采取维稳的汇率政策,尽量减少出口企业面临的汇率风险;另一方面,要优化产品结构,扩大行业规模,提升中国的综合竞争能力,从根本上支持和推动人民币的国际化进程。(本文来源于《中国科学技术大学》期刊2017-04-10）
石建勋,金政[10]（2016）在《基于资产组合理论的人民币汇率变动实证研究》一文中研究指出文章基于资产组合理论,通过构建人民币汇率决定标准化协整方程研究了2009—2015年人民币NDF汇率的变动机制,并对人民币汇率错位水平进行了测算。研究结论表明:资产组合理论可以较好的解释人民币NDF汇率的变动情况,并且2009年之后人民币NDF汇率的变动基本稳定,未出现长期持续的汇率错位现象。(本文来源于《统计与决策》期刊2016年22期）
资产组合理论论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
资产结构与资产配置是一枚硬币的正反面,互为因果。文章从资产配置的角度对全社会资产结构进行考察,发现全社会作为一个整体的理性资产配置结构与我国实际资产结构存在偏离。在此基础上,文章通过风险因子归因,发现通胀膨胀预期是影响我国资产结构的重要因素,而发展商品证券化是控制通胀风险、优化资产结构的有效手段。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
资产组合理论论文参考文献
[1].周叶芹,吴笛,黄莉,王祎晨,周子栋.现代资产组合理论在中国市场的创新与应用研究[J].金融教育研究.2019
[2].周仕盈,杨朝军,王渊.我国全社会资产结构的影响因素分析——基于现代资产组合理论和风险归因模型的研究[J].管理现代化.2018
[3].邹战勇,叶金洋.资产组合理论在股票投资中的应用实践[J].韶关学院学报.2018
[4].陈思翀,刘静雅.套息交易对中国短期资本流动的影响——基于动态资产组合理论的研究[J].金融研究.2018
[5].胥博.基于多策略的现代投资组合理论在资产配置中的应用[D].对外经济贸易大学.2018
[6].周兆平,周宙,潘英丽.资产组合理论视角下汇率因素对货币国际化影响研究[J].上海金融.2018
[7].杨朝军,王渊,周仕盈.我国居民部门资产结构是理性的吗?——基于现代资产组合理论的研究视角[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版).2018
[8].史立莹.基于资产组合理论角度研究金融控股企业的风险管理路径[J].纳税.2017
[9].王兵.基于资产组合理论的计价货币多元化理论与应用[D].中国科学技术大学.2017
[10].石建勋,金政.基于资产组合理论的人民币汇率变动实证研究[J].统计与决策.2016
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