导读:本文包含了无套利分析论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:组合,协方差,市场,奇异,摩擦,理论,方法。
无套利分析论文文献综述
周凡超[1]（2017）在《Harnack不等式和无套利分析》一文中研究指出无套利问题一直是金融经济学研究领域中的热点和难点问题之一,引起国内外专家学者的广泛关注并进行深入研究,取得了令人瞩目的研究成果。Carciola等人考虑了一个多维B-S市场模型,并利用Δ-对冲得到其对应的期权定价方程即一类Kolmogorov算子方程。然后从基础解出发,用最优控制理论证明了此类Kolmogorov算子方程的Hamack不等式,进而得到了自融资金融市场的无套利分析。由于使用最优控制方法证明Harmack不等式的前提是必须知道算子的基础解,一旦基本解未知,如何研究此类问题显然是有意义的。本文正是考虑到这一情况,借助梯度估计方法,给出不依赖于基本解的Hamack不等式的证明,研究了金融市场的无套利。首先,为了便于比较,本文考虑了同样的期权定价方程,通过构造Hamack量以及梯度估计,证明了该类Kolmogorov算子方程的Harmack不等式,进而分析了自融资金融市场的无套利性;其次,先简化期权定价方程,研究并给出该简化期权定价方程的Hamack不等式的证明;最后,利用本文所证明的Hamack不等式,结合上证50ETF期权交易的实际数据给出了一个简单的实例分析。实例表明:基于Harmack不等式刻画一个自融资市场无套利行为是正确的。(本文来源于《南京理工大学》期刊2017-12-25）
宁同科,李绯[2]（2011）在《无套利分析在非完美条件下远期合约定价中的运用》一文中研究指出无套利分析方法是现代金融理论的基石之一,已成为金融衍生品定价的一种重要方法,传统的金融工程教科书很少涉及非完美条件下远期合约的定价问题。在介绍无套利分析方法的基础上,通过现金流复制技术,研究了叁种非完美条件下远期合约的定价问题。(本文来源于《成都理工大学学报(社会科学版)》期刊2011年03期）
谭英双[3]（2009）在《复杂摩擦市场中具有锥限制的资产定价的强无套利分析》一文中研究指出我们分析了包括两种不同的固定交易费、不成比例的交易费、和买卖价差及税收等条件下的强无套利的情形,运用优化理论和凸分析方法,得到强无套利的一些重要性质。(本文来源于《第七届中国不确定系统年会论文集》期刊2009-08-20）
谭英双[4]（2008）在《复杂摩擦金融市场中的最优消费—投资组合的弱无套利分析》一文中研究指出我们分析了包括两种不同的固定交易费、不成比例的交易费、和买卖价差及税收等条件下的最优消费-投资组合无套利的情形,运用优化理论和凸分析方法,得到最优消费-投资组合无套利的一些重要性质。(本文来源于《商场现代化》期刊2008年14期）
谭英双[5]（2007）在《复杂摩擦金融市场中的弱无套利分析》一文中研究指出在金融工程的研究中,无套利分析被证明是非常重要的工具。套利通常定义为在无风险下的获利机会,在常态下,经济学家认为套利是不存在的(至少不是对任何一段时间来说),相应地,在经济和金融数学的研究中,无套利假说就成为一个基本的原则。在各种文献中,无套利越来越受到更多的关注,例如Ardalan(1999),Jouini和Kallar(1995),Prisman(1986)、Li和Wang(2001),Deng、Li和Wang(2000)等。在金融中一个重要的基础性的结果是无套利条件的等价性和在无交易费用市场价格系统的存在性(Ross,1978),Garmanand、Ohlson(1981)把该结果推广到成比例的交易费用市场情况,Dermody和Prisman(1993)进一步推广该结果到包括投资者市场影响和卖空费用的交易费情况。本文分析了金融市场中包括两种不同的固定交易费、不成比例的交易费和买卖价差及税收等条件下的弱无套利的情形,运用优化理论和凸分析方法,得到弱无套利的一些重要性质。(本文来源于《重庆师范大学学报(自然科学版)》期刊2007年04期）
蒋春福,戴永隆[6]（2007）在《一般M-V模型中的有效证券组合及无套利分析》一文中研究指出本文研究了协方差阵奇异时一般M-V模型中的有效证券组合,得到了证券市场存在有效证券组合的充要条件,并给出了有效证券组合的通解和有效前沿的性质．最后,本文还在奇异协方差阵下进行了无套利分析,得到了证券市场无套利的充要条件,从而证明了Szeg(?)的猜想．(本文来源于《应用概率统计》期刊2007年01期）
谭英双[7]（2006）在《凸分析及优化理论在复杂摩擦市场的无套利分析中的几点应用》一文中研究指出在金融工程的研究中,无套利分析被证明是非常重要的工具。套利通常定义为在无风险下的获利机会,在常态下,经济学家认为套利是不存在的(至少不是对任何一段时间来说),相应地,在经济和金融数学的研究中,无套利假使就成为一个基本的原则。 在各种文献中,无套利越来越受到更多的关注,例如Carassus,Pham和Touzi(2001)和Ardalan(1999),Jouini和Kallar(1995),Prisman(1986),Li和Wang(2001)Deng、Li和Wang(2000)。在金融中一个重要的基础性的结果是无套利条件的等价性和在无交易费用市场价格系统的存在性(Ross,1978),Garmanand和Ohlson(1981)把该结果推广到成比例的交易费用市场情况,Dermody和Prisman(1993)进一步推广该结果到包括投资者市场影响和卖空费用的交易费情况。在文中我们思考一个在交易费中包括两种不同的固定交易费、成比例的交易费、和买卖价差及税收等复杂摩擦市场。这些假设比之前的研究更贴近现实,另一方面,这些假设让交易函数变得更加复杂。总之,本文运用凸分析、线性与非线性规划、动态规划、非光滑分析等数学工具,对无套利分析进行了深入的研究,在更一般的摩擦条件下对无套利进行了研究,所得结论更适用于实际金融市场的情形。 在第二章,我们分析了包括两种不同的固定交易费、成比例的交易费、和买卖价差及税收等条件下的利率的期限结构模型,运用优化理论和凸分析方法,得到利率的期限结构的一些充分必要条件。 在第叁章,我们在复杂摩擦市场研究了强弱无套利,我们也研究了一个消费组合的优化选择问题,通过运用优化理论和凸分析,获得一系列结果,这些结果推广了现在一些文献中的己知结果。 在第四章,我们通过运用鞅理论和凸分析,也获得一系列新的结果。(本文来源于《重庆师范大学》期刊2006-04-01）
蒋春福,戴永隆[8]（2005）在《奇异协方差阵下前沿组合及无套利分析》一文中研究指出研究了奇异协方差阵的投资组合选择模型,运用镶边矩阵广义逆方法得到了存在前沿组合的充要条件,并给出了前沿组合的显式解和组合前沿的性质。最后,在奇异协方差阵下进行了无套利分析,得到了市场无套利的充要条件,证明了Szego的猜想。(本文来源于《中山大学学报(自然科学版)》期刊2005年05期）
吴玮,周建中,朱承军,杨俊杰[9]（2004）在《无套利分析理论在区域电力市场中的应用》一文中研究指出随着我国区域电力市场的逐步形成,区域电力市场中的核心电价机制在资源配置中起着基础性的作用。文中针对目前区域电力市场内各省(市)电价的差异,引入金融学中的无套利分析理论,提出用无套利均衡分析的方法研究区域电力市场内的均衡电价,并建立了区域市场内无套利均衡数学模型。通过对国内某一区域电力市场的仿真计算,验证了该方法是合理、可行的;提出的模型能够使区域电力市场内各省(市)的电价趋于均衡状态,维持区域电力市场内参与者竞争的公平性。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2004年24期）
李仲飞,汪寿阳,邓小铁[10]（2002）在《摩擦市场的利率期限结构的无套利分析》一文中研究指出本文用无套利方法分析有摩擦金融市场中利率的期限结构.对存在有限个债券和离散有限个到期日以及存在成比例的交易费、买卖差价、税赋这叁种摩擦的金融市场,引入了相容期限结构的概念,给出了相容期限结构和套利机会的存在性结果或充要条件及它们的识别与计算方法.(本文来源于《系统科学与数学》期刊2002年03期）
无套利分析论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
无套利分析方法是现代金融理论的基石之一,已成为金融衍生品定价的一种重要方法,传统的金融工程教科书很少涉及非完美条件下远期合约的定价问题。在介绍无套利分析方法的基础上,通过现金流复制技术,研究了叁种非完美条件下远期合约的定价问题。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
无套利分析论文参考文献
[1].周凡超.Harnack不等式和无套利分析[D].南京理工大学.2017
[2].宁同科,李绯.无套利分析在非完美条件下远期合约定价中的运用[J].成都理工大学学报(社会科学版).2011
[3].谭英双.复杂摩擦市场中具有锥限制的资产定价的强无套利分析[C].第七届中国不确定系统年会论文集.2009
[4].谭英双.复杂摩擦金融市场中的最优消费—投资组合的弱无套利分析[J].商场现代化.2008
[5].谭英双.复杂摩擦金融市场中的弱无套利分析[J].重庆师范大学学报(自然科学版).2007
[6].蒋春福,戴永隆.一般M-V模型中的有效证券组合及无套利分析[J].应用概率统计.2007
[7].谭英双.凸分析及优化理论在复杂摩擦市场的无套利分析中的几点应用[D].重庆师范大学.2006
[8].蒋春福,戴永隆.奇异协方差阵下前沿组合及无套利分析[J].中山大学学报(自然科学版).2005
[9].吴玮,周建中,朱承军,杨俊杰.无套利分析理论在区域电力市场中的应用[J].电力系统自动化.2004
[10].李仲飞,汪寿阳,邓小铁.摩擦市场的利率期限结构的无套利分析[J].系统科学与数学.2002
论文知识图
