论文摘要
本文考虑了一类保费和理赔额均为相互独立随机变量,且利率为Markov链的离散时间比例再保险风险模型.利用递归更新技巧,得到了破产前盈余和破产后赤字的联合分布所满足的微积分方程,作为推论给出了保险公司最感兴趣的破产前盈余分布,破产后赤字的分布以及破产概率所满足的微积分方程.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 古再丽努尔·阿布都卡地尔,俞天银,徐茂伟,郭峰,李婷
关键词: 比例再保险,破产概率
来源: 山西师范大学学报(自然科学版) 2019年01期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,保险
单位: 新疆农业大学数理学院
基金: 新疆维吾尔自治区级大学生创业训练计划项目(201710758124)
分类号: F224;F840.6
DOI: 10.16207/j.cnki.1009-4490.2019.01.009
页码: 42-46
总页数: 5
文件大小: 105K
下载量: 70
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