论文摘要
本文提出了一个改进的分裂步单支θ方法,在漂移项系数满足单边Lipschitz条件下,证明了当数值方法的参数θ满足1/2≤θ≤1时,该数值方法对于这类随机微分方程是强收敛的,并在现有文献的基础上将方法的收敛阶从1/2阶提高到1阶;当0≤θ≤1/2时,若漂移项系数进一步满足线性增长条件,该数值方法也是强收敛的,收敛阶为1阶.文末的数值试验验证了理论结果的正确性.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 张维,王文强
关键词: 随机微分方程,单边条件,改进的分裂步单支方法,强收敛性
来源: 计算数学 2019年01期
年度: 2019
分类: 基础科学
专业: 数学
单位: 湘潭大学科学工程计算与数值仿真湖南省重点实验室
基金: 国家自然科学基金(11571373,11671343),湖南省教育厅重点项目
分类号: O211.63
页码: 12-36
总页数: 25
文件大小: 986K
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标签：随机微分方程论文; 单边条件论文; 改进的分裂步单支方法论文; 强收敛性论文;