导读:本文包含了欧元汇率论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:BP神经网络,GARCH模型,组合模型,区间预测
欧元汇率论文文献综述
陈静,李星野[1]（2019）在《美元/欧元汇率的趋势与波动分析及区间预测》一文中研究指出对美元/欧元汇率进行趋势与波动分析并作出区间预测。利用BP神经网络提取趋势,对残差分别运用自回归移动平均模型和广义自回归条件异方差模型分析波动性,将趋势与波动性结合给出区间预测。对2001年7月至2017年10月美元/欧元汇率的研究发现,BP神经网络具有很好的非线性刻画能力,但只有合适的预测精度才能得出较好的预测区间,同时也发现,广义自回归条件异方差模型对波动性的分析效果优于自回归移动平均模型。因此,BP神经网络模型与广义自回归条件异方差模型的组合模型(BP-GARCH模型)更适合时间序列的中长期区间预测。通过调节BP神经网络的参数、误差及预测精度提高组合模型的精度。(本文来源于《上海理工大学学报》期刊2019年02期）
袁结松[2]（2018）在《非常规货币政策对欧元汇率波动的影响》一文中研究指出欧元兑美元汇率(下称欧元汇率)的波动特征一直受到人们的关注和研究。2008年美国金融危机爆发后,欧元汇率出现了大幅度的涨跌波动。为了稳定欧元汇率和增加市场流动性,从2008年至2016年年末,欧洲央行总共进行了15次关于非常规货币政策的公布和调整,其中包括长期再融资计划、资产担保债券购买计划等。非常规货币政策指得是在常规货币政策不能有效发挥其对金融市场操作、引导等作用的情况下,对已有货币政策的一个延伸和创新,这些政策事件缓解了危机在欧元区的蔓延和恶化,同时对欧元汇率的波动产生了一定的影响。研究在这类政策事件背景下欧元汇率的波动特征,有助于了解其实施对欧元市场的影响,同时对完善我国外汇市场有一定的研究意义。本文在国内外的研究特点基础上,选择欧洲央行实施的非常规货币政策作为汇率的影响事件,结合特定的模型分析事件下汇率的波动特征,以研究非常规货币政策对欧元汇率的影响,以尽力发现欧元汇率收益率的波动特征在政策公告公布时是否发生了变化。本文基于事件研究法的第一个步骤对非常规货币政策进行事件定义,结合TARCH模型和传统R/S检验法对非常规货币政策公布前后欧元汇率的杠杆效应和长记忆性进行比较分析。本文主要研究了以下几个方面的问题:(1)基于2008年金融危机以来欧洲央行实施的非常规货币政策事件,研究其对欧元汇率波动杠杆效应的影响,对比事件发生前后杠杆效应是否明显;(2)基于政策事件,研究其对欧元汇率波动长记忆性的影响,对比事件发生前后的记忆性及记忆性强弱。基于事件研究法的计量分析结果表明:(1)欧洲央行非常规货币政策事件公告对欧元汇率杠杆效应有负影响,会使收益率的杠杆效应减弱,波动性对负冲击的反应程度降低;(2)政策事件公告对欧元汇率收益率的长记忆性有正影响,会使反映收益率的长记忆性Hurst指数增加,记忆性增强;(3)从实证的分析结果可以看出,欧洲央行非常规货币政策公告会对使市场对欧元汇率产生一定的“乐观态度”,但从长远来看,会使资产价格在未来不稳定加剧。(本文来源于《广东外语外贸大学》期刊2018-06-13）
张明[3]（2017）在《美元兑欧元汇率显着下跌》一文中研究指出回顾:美元汇率显着走弱,是2017年国际金融市场上最重大的事件之一。2016年12月30日至2017年11月30日,美元指数下跌了9.1%,而美元兑欧元、英镑、日元、人民币汇率则分别下跌了11.5%、8.8%、3.7%与4.8%。不难看出,美元对欧元的贬值幅度,是美元对主要国际货币之中贬值幅度最大的。(本文来源于《中国外汇》期刊2017年23期）
许辉,何淳耀[4]（2017）在《欧元汇率走势展望——基于历史比较的分析》一文中研究指出2017年以来,欧元走出了较为明显的上涨趋势,强势终结了2008年尤其是2014年以来震荡下行的弱势格局。从欧元兑美元汇率走势来看,2015—2016年与2000—2 0 0 1年十分相像,主要表现在:一是前期都连续下跌超过1年,最大跌幅都超过(本文来源于《金融市场研究》期刊2017年11期）
曹俊秋,华浩,王哲[5]（2016）在《基于GARCH模型的人民币兑欧元汇率的预测》一文中研究指出随着"一带一路"战略的不断推进,我国与欧元国家的贸易关系加强,人民币兑欧元的汇率必然受到影响,因而选择恰当的模型对汇率的浮动趋势进行预测,可以为未来经济政策提供依据,降低风险。GARCH模型族适合用于金融数据的预测,在文章中首先分析了GARCH模型预测人民币兑欧元汇率的可行性,通过检验分析,证实了人民币兑欧元汇率数据具有ARCH效应。其次建立了GARCH(1,1)模型,通过对预测结果的分析,认为模型具有较高的预测精度。(本文来源于《忻州师范学院学报》期刊2016年05期）
段炼[6]（2016）在《美元—欧元汇率动态制度的实证分析——基于非线性动态系统重新设计的一种方法》一文中研究指出文章采用新方法阐述了美元—欧元汇率的动态制度和美联储及欧洲央行的货币信贷政策。应用格罗布曼—哈特曼定理重新设计非线性微分方程系统,将研究期间分为1999年12月—2005年10月和2005年11月—2010年1月两个时期,研究利率和汇率相互关系的变化规律。实证结果表明,以金融系统的复杂结构为基础,将这些变化的动态分为7种不同制度。本文所采用的研究方法可以用于国际金融体系发展程序结构和预测目的。(本文来源于《社会科学战线》期刊2016年02期）
王笑瑢,赵真真[7]（2015）在《1999年-2014年欧元汇率变动及原因分析》一文中研究指出1999年欧元问世,自此,欧元对美元的汇率一直处于上下波动状态。经济、政治都是造成欧元汇率波动不止的原因。当前,欧债危机尚未完全过去,欧元汇率仍处于震荡期。本文分析了1999年-2014年欧元对美元的汇率的变动趋势以及原因,以期对欧元的成长与未来发展有更好的认识。(本文来源于《品牌》期刊2015年07期）
慕丽洁[8]（2015）在《希腊退欧风险未解 欧元汇率高幅震荡》一文中研究指出希腊财长瓦鲁法克斯（Yanis Varoufakis）似乎已经对希腊政府与国际债权人之间的谈判有点不耐烦了。 当地时间7月2日（本周四），他放言称，希腊不会“延长并且假装”能够偿还所欠的债务，并表示如果民众在7月5日的公投中不支持他的话，他将选(本文来源于《21世纪经济报道》期刊2015-07-03）
于鸿泽[9]（2015）在《欧债危机后欧元汇率走势影响因素分析》一文中研究指出美国次贷金融危机造成全球经济的重创还未愈合，欧洲主权债务危机又撕开欧元区经济创伤，2009年爆发的欧洲主权危机一直持续至今。在欧债危机爆发至今的五年多时间里，欧元区国家都深刻体会到欧债危机带来的重创。欧元作为目前仅有的非主权国家货币，其可持续性引发了人们的担忧。作为世界第二大国际货币，欧元汇率的强烈波动影响着欧元区国家的金融市场，也不可避免地影响着全球金融和经济的各个层面。研究欧债危机后影响欧元汇率的影响因素是判断欧元汇率走势的必由之路。本文对欧债危机后欧元汇率走势进行分析，结合欧债危机爆发与演进的过程对危机后的欧元汇率走势分四个阶段进行解释。重点对欧债危机后主要从欧元区主要成员国经济增长、欧元区国际收支、欧元区通货膨胀、欧洲央行货币政策以及欧债危机中重大经济政治事件五个方面影响欧元汇率的基本面因素进行分析。并从外汇市场上欧元兑美元短期供求变化、国际黄金价格变动、国际原油价格变动叁个方面对欧债危机后市场行为中影响欧元汇率的因素进行分析。研究得出影响欧元汇率最大的因素是欧元区经济增长与美元指数。欧元区经济增长与欧元汇率呈现正相关，美元指数与欧元汇率呈现负相关。通过因素分析进而对欧元汇率远期走势进行展望。从长期来看，欧元汇率虽有下跌趋势，但由于欧元区经济基本面分析下跌趋势很小，总体欧元汇率趋向于稳定，发生较大幅度波动的可能性很小。从短期来看，欧元汇率在美元指数的压力下将继续下跌，但不会发生大幅度下跌。总结得出，欧元汇率的远期走势长期将保持稳定，有下跌趋势，但不明显，且不会出现大幅波动。短期内欧元汇率将会继续下跌，但不会发生大幅下跌。(本文来源于《吉林大学》期刊2015-05-01）
桂杨明[10]（2015）在《浅析欧元汇率波动对我国经济的影响与对策》一文中研究指出近年来欧元汇率波动、币制不稳,这给我国的对外贸易、外汇储备、国际投资、人民币币制带来巨大的冲击,本文旨在分析欧元汇率波动给我国带来的影响,进一步探索出有效的应对策略。(本文来源于《时代金融》期刊2015年12期）
欧元汇率论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
欧元兑美元汇率(下称欧元汇率)的波动特征一直受到人们的关注和研究。2008年美国金融危机爆发后,欧元汇率出现了大幅度的涨跌波动。为了稳定欧元汇率和增加市场流动性,从2008年至2016年年末,欧洲央行总共进行了15次关于非常规货币政策的公布和调整,其中包括长期再融资计划、资产担保债券购买计划等。非常规货币政策指得是在常规货币政策不能有效发挥其对金融市场操作、引导等作用的情况下,对已有货币政策的一个延伸和创新,这些政策事件缓解了危机在欧元区的蔓延和恶化,同时对欧元汇率的波动产生了一定的影响。研究在这类政策事件背景下欧元汇率的波动特征,有助于了解其实施对欧元市场的影响,同时对完善我国外汇市场有一定的研究意义。本文在国内外的研究特点基础上,选择欧洲央行实施的非常规货币政策作为汇率的影响事件,结合特定的模型分析事件下汇率的波动特征,以研究非常规货币政策对欧元汇率的影响,以尽力发现欧元汇率收益率的波动特征在政策公告公布时是否发生了变化。本文基于事件研究法的第一个步骤对非常规货币政策进行事件定义,结合TARCH模型和传统R/S检验法对非常规货币政策公布前后欧元汇率的杠杆效应和长记忆性进行比较分析。本文主要研究了以下几个方面的问题:(1)基于2008年金融危机以来欧洲央行实施的非常规货币政策事件,研究其对欧元汇率波动杠杆效应的影响,对比事件发生前后杠杆效应是否明显;(2)基于政策事件,研究其对欧元汇率波动长记忆性的影响,对比事件发生前后的记忆性及记忆性强弱。基于事件研究法的计量分析结果表明:(1)欧洲央行非常规货币政策事件公告对欧元汇率杠杆效应有负影响,会使收益率的杠杆效应减弱,波动性对负冲击的反应程度降低;(2)政策事件公告对欧元汇率收益率的长记忆性有正影响,会使反映收益率的长记忆性Hurst指数增加,记忆性增强;(3)从实证的分析结果可以看出,欧洲央行非常规货币政策公告会对使市场对欧元汇率产生一定的“乐观态度”,但从长远来看,会使资产价格在未来不稳定加剧。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
欧元汇率论文参考文献
[1].陈静,李星野.美元/欧元汇率的趋势与波动分析及区间预测[J].上海理工大学学报.2019
[2].袁结松.非常规货币政策对欧元汇率波动的影响[D].广东外语外贸大学.2018
[3].张明.美元兑欧元汇率显着下跌[J].中国外汇.2017
[4].许辉,何淳耀.欧元汇率走势展望——基于历史比较的分析[J].金融市场研究.2017
[5].曹俊秋,华浩,王哲.基于GARCH模型的人民币兑欧元汇率的预测[J].忻州师范学院学报.2016
[6].段炼.美元—欧元汇率动态制度的实证分析——基于非线性动态系统重新设计的一种方法[J].社会科学战线.2016
[7].王笑瑢,赵真真.1999年-2014年欧元汇率变动及原因分析[J].品牌.2015
[8].慕丽洁.希腊退欧风险未解欧元汇率高幅震荡[N].21世纪经济报道.2015
[9].于鸿泽.欧债危机后欧元汇率走势影响因素分析[D].吉林大学.2015
[10].桂杨明.浅析欧元汇率波动对我国经济的影响与对策[J].时代金融.2015