导读:本文包含了风险资本配置论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:资本,风险,商业银行,操作,经济,最优,模型。
风险资本配置论文文献综述
郑苏晋,郑敏,李炜[1]（2019）在《寿险公司最低资本要求对资产配置的影响——基于市场风险的视角》一文中研究指出本文在经典马克维茨组合理论的基础上,对寿险公司在"偿二代"下需要满足市场风险最低资本要求的资产配置问题进行研究。本文在简化寿险公司所持资产风险收益特征的基础上求解一个二次优化问题,得到带预算约束、卖空约束和投资比例限制的有效投资组合,然后分别计算出监管标准法下和内部模型法下的最低资本要求,最后在给定股东权益比率这一外生变量的条件下,分析有效投资组合的资产配置与偿付能力状况。结论表明,"偿二代"监管标准法下,资产负债的久期缺口对市场风险最低资本要求产生明确的正向影响。因此,降低久期缺口和加强资产负债的期限结构匹配就成为释放冗余资本的有效途径。相比于监管标准法,内部模型法更能描述投资组合的分散化效应以及在风险收益间的权衡,因此会激发寿险公司进行更主动的资产管理,提高利差水平。(本文来源于《管理评论》期刊2019年10期）
刘冲,杜通,刘莉亚,李明辉[2]（2019）在《资本计量方法改革、商业银行风险偏好与信贷配置》一文中研究指出为提高银行业风险管理水平与信贷配置效率,监管部门于2014年开展了资本管理高级方法的试点工作。本文基于上市银行2010至2016年的微观数据,与银监会公布的行业信贷风险进行匹配,采用双重差分和叁重差分法,实证分析前述改革如何影响试点银行的风险偏好和信贷调配。研究发现,在资本管理高级方法实施后:(1)试点银行显着降低了风险加权资产的规模;(2)试点银行风险偏好的变化存在非线性的特征,在调减高风险行业贷款的同时,并未显着增加最安全行业的贷款,而是增加了风险略高行业的贷款,体现出试点银行对风险与收益的权衡;(3)进一步将行业划分为"虚"与"实",研究发现试点银行减少了房地产业("虚")、制造业("实")和建筑业("实")贷款,显着增加了金融业("虚")贷款。本文研究不仅丰富了资本监管方面的文献,也对金融支持供给侧结构性改革具有启示意义。(本文来源于《金融研究》期刊2019年07期）
先晓玲,牟馨晨[3]（2019）在《优化大类资产配置 防范资本市场风险》一文中研究指出证券公司作为中国金融市场主要的参与者和市场秩序的维护者,其大类资产配置结构变化及现状,将深受金融市场环境的影响,同时也可能成为决定未来金融市场走势的重要因素。根据2017年证券公司经营业绩排名情况,选取在总资产、净资产、营业收入、净利润和净资本指标中均排名前列的10家上市证券公司～①,作为本文分析的标的公司。以上述标的公司2017年、2016年和2015年年报资料为基础,通过汇总、统一相关数据,运用横向和(本文来源于《创新与发展：中国证券业2018年论文集（上册）》期刊2019-07-01）
于勇成,陈超,侯麟科[4]（2018）在《论证券公司信用风险经济资本计量与配置》一文中研究指出作为证券公司五大基本风险之一,信用风险因其内源性、系统性、难控性和非对称性等特征,一直是证券公司进行风险管理的重点和难点。通过对比分析多元统计理论模型、KMV模型、Credit Metrics模型、Credit Risk+模型、Credit Portfolio View模型以及内部评级法等模型的原理,归纳总结了上述模型在信用风险资本配置应用中的优缺点,发现信用风险计量模型由早期的统计分析逐渐向经济资本计量方向发展。在对信用风险计量模型分析的基础上,介绍了基于决策理论、风险测度和最优化目标的信用风险经济资本配置方法,以便为风险管理决策提供参考。研究结论是:为提高我国证券公司信用风险经济资本计量与配置的能力和水平,监管部门应持续改善外部环境,不断强化市场约束,为证券公司信用风险经济资本计量与配置提供有效引导和有力支撑;证券公司应不断完善内部管理机制,在全面风险管理战略下不断完善信用风险经济资本管理体系。(本文来源于《山东行政学院学报》期刊2018年05期）
李培祯[5]（2018）在《经济资本配置与操作风险管理分析》一文中研究指出随着经济发展的全球化,商业银行也得到了发展。可是,商业银行在经济资本配置和操作风险管理上都具有一定的问题和不足,这会对商业银行的发展产生一定的影响。文章对商业银行的经济配置当中的问题和操作风险管理的情况进行了分析和研究,期望可以促进和确保商业银行的稳定和发展。(本文来源于《中国民商》期刊2018年08期）
代敏[6]（2018）在《探究管理层股权激励、风险承担与资本配置效率》一文中研究指出企业资本配置主要包括组织内部人力、物力、财力的调控分配,资本配置的合理程度与效率直接影响企业生产绩效与发展方向。本文深入分析管理层股权激励对企业资本配置效率的影响及其作用机理,探讨企业风险承担能力对资本配置效率的影响以及作用机理,借助Spss统计分析工具,利用相关性分析方法进行检验,最后依据检验结果提出相应的管理框架。(本文来源于《经贸实践》期刊2018年13期）
赵宁[7]（2018）在《经济资本配置与操作风险管理探讨》一文中研究指出近年来,全球商业银行得到了快速的发展,但是在我国,大部分商业银行操作风险管理还存在诸多的问题,而且经济配置更是一个"盲区",这在很大的程度上影响了我国商业银行的发展速度。基于这一问题,本文分析了我国商业银行经济配置过程中存在的问题,并结合操作风险管理现状,提出一些有效的建议和措施,希望能有效的改善我国商业银行经济配置和操作风险过程中存在的问题,保证我国商业银行的快速而稳定的发展。(本文来源于《中国国际财经(中英文)》期刊2018年08期）
张涛,洪敏[8]（2018）在《女性高管、风险承担与资本配置效率——基于中国上市公司的经验证据》一文中研究指出本文选取了1999-2016年中国A股上市公司数据,利用面板固定效应模型、倾向得分匹配方法和中介效应模型,研究了女性高管的风险承担能力及其对资本配置效率的影响。实证分析表明:拥有女性高管、女性高管比例越高,上市公司规避风险的能力越强;女性高管比例上升对资本配置效率有双重影响,一方面能够改善公司治理从而对资本配置有正向激励作用,另一方面会由于规避风险降低了资本配置效率,但总体来看女性高管比例上升能提升资本配置效率。研究结果丰富并拓展了性别经济学在公司治理方面的应用,从性别角度阐释了提高资本配置效率的路径。(本文来源于《劳动经济研究》期刊2018年02期）
孟庆斌,张永冀,汪昌云[9]（2018）在《商业银行最优资本配置、股利分配策略与操作风险》一文中研究指出随着商业银行风险管理实践与理论的逐步发展,操作风险受到了越来越多的关注,已成为与信用风险、市场风险、流动性风险并列的第四大风险来源.但相对而言,该领域的理论研究还较为匮乏.本文在Jarrow的研究范式下,对商业银行操作风险进行了更进一步的理论研究.首先,本文建立随机过程模型,对当存在操作风险时的银行资产进行描述,并利用随机动态优化方法求解了银行最优资本配置和股利分配策略;在此基础上,本文对银行最优策略与风险资产期望收益、波动性以及操作风险强度和频率之间的关系进行了探讨.本文的研究对操作风险的理论框架起到了补充和完善的作用,并为商业银行在操作风险存在条件下的资本配置和股利分配方案制定提供了一定的理论参考.(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2018年02期）
李雪[10]（2017）在《经济资本配置与操作风险管理探讨》一文中研究指出进入21世纪以来,我国商业银行的操作风险管理一直处于一个薄弱的状态,对经济资本的配置更是一个"盲区",这对我国商业银行的发展有很大的影响。本文通过对我国商业银行操作风险管理的现状进行分析,总结出在经济资本配置和操作风险过程中的问题,并提出解决问题的建议和措施,进而保障我国商业银行的全面健康发展。(本文来源于《纳税》期刊2017年26期）
风险资本配置论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
为提高银行业风险管理水平与信贷配置效率,监管部门于2014年开展了资本管理高级方法的试点工作。本文基于上市银行2010至2016年的微观数据,与银监会公布的行业信贷风险进行匹配,采用双重差分和叁重差分法,实证分析前述改革如何影响试点银行的风险偏好和信贷调配。研究发现,在资本管理高级方法实施后:(1)试点银行显着降低了风险加权资产的规模;(2)试点银行风险偏好的变化存在非线性的特征,在调减高风险行业贷款的同时,并未显着增加最安全行业的贷款,而是增加了风险略高行业的贷款,体现出试点银行对风险与收益的权衡;(3)进一步将行业划分为"虚"与"实",研究发现试点银行减少了房地产业("虚")、制造业("实")和建筑业("实")贷款,显着增加了金融业("虚")贷款。本文研究不仅丰富了资本监管方面的文献,也对金融支持供给侧结构性改革具有启示意义。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
风险资本配置论文参考文献
[1].郑苏晋,郑敏,李炜.寿险公司最低资本要求对资产配置的影响——基于市场风险的视角[J].管理评论.2019
[2].刘冲,杜通,刘莉亚,李明辉.资本计量方法改革、商业银行风险偏好与信贷配置[J].金融研究.2019
[3].先晓玲,牟馨晨.优化大类资产配置防范资本市场风险[C].创新与发展：中国证券业2018年论文集（上册）.2019
[4].于勇成,陈超,侯麟科.论证券公司信用风险经济资本计量与配置[J].山东行政学院学报.2018
[5].李培祯.经济资本配置与操作风险管理分析[J].中国民商.2018
[6].代敏.探究管理层股权激励、风险承担与资本配置效率[J].经贸实践.2018
[7].赵宁.经济资本配置与操作风险管理探讨[J].中国国际财经(中英文).2018
[8].张涛,洪敏.女性高管、风险承担与资本配置效率——基于中国上市公司的经验证据[J].劳动经济研究.2018
[9].孟庆斌,张永冀,汪昌云.商业银行最优资本配置、股利分配策略与操作风险[J].系统工程理论与实践.2018
[10].李雪.经济资本配置与操作风险管理探讨[J].纳税.2017
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