论文摘要
Heckman-Tobit模型可以同时处理样本选择问题和删失数据问题,是一个重要的微观计量模型.本文根据结果变量的条件生存函数所满足的性质,提出Heckman-Tobit模型的一种半参数估计方法.这种方法通过积分的形式,有效地利用了结果变量整个条件分布的信息.在一些正则性条件下,本文证明了所提出的半参数估计量的相合性和渐近正态性.其渐近性质的成立不依赖于扰动项的具体分布.数值模拟实验的结果表明,本文的半参数估计量具有优越的有限样本性质,且当扰动项服从非正态分布时优于最大似然估计量.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 潘哲文,周先波
关键词: 模型,半参数估计,条件生存函数,相合性,渐近正态性
来源: 系统工程理论与实践 2019年04期
年度: 2019
分类: 基础科学
专业: 数学
单位: 中山大学岭南学院
基金: 国家自然科学基金(71803200,71773146),广东省自然科学基金博士启动项目(2018A030310128)~~
分类号: O212.1
页码: 854-866
总页数: 13
文件大小: 832K
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