论文摘要
本文首先借鉴Schwarz波形松弛算法求解热传导方程的思路分析了SWR算法在欧式期权定价问题中的可行性,然后将欧式看涨期权定价问题转换为一类热传导方程的初-边值问题,通过Schwarz迭代方法获得了相应的误差方程,进而给出了算法误差的收敛性结果及算法的流程.数值实验表明,与经典的欧式期权定价公式相比,本算法具有更好的估计效果.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 何光,龙宪军
关键词: 波形松弛算法,热传导方程,期权定价
来源: 四川大学学报(自然科学版) 2019年01期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,金融,证券,投资
单位: 重庆工商大学数学与统计学院,重庆工商大学长江上游经济研究中心
基金: 国家自然科学基金(11471059),重庆市科委项目(cstc2016jcyjA0564),重庆市教委项目(KJ1500631),重庆工商大学博士科研启动项目(2015-56-08),重庆工商大学青年项目(1552004),重庆工商大学科研项目(17540003)
分类号: F830.9;O175.1
页码: 25-28
总页数: 4
文件大小: 259K
下载量: 76
相关论文文献
- [1].基于偏微分方程的外汇期权定价研究[J]. 财富时代 2020(01)
- [2].期权定价中的源项反演问题[J]. 兰州文理学院学报(自然科学版) 2020(05)
- [3].模糊性、模糊厌恶与期权定价[J]. 金融学季刊 2017(01)
- [4].大数据背景下我国上证50ETF期权定价研究[J]. 东北农业大学学报(社会科学版) 2016(03)
- [5].期权定价法在房地产行业并购目标企业价值评估中的应用[J]. 中国证券期货 2012(05)
- [6].基于违约风险的期权定价研究[J]. 价格理论与实践 2018(03)
- [7].结构转换条件下债券期权定价研究[J]. 运筹与管理 2009(01)
- [8].ⅤⅨ期权定价——基于随机参数的仿射调和稳态模型[J]. 系统工程理论与实践 2020(10)
- [9].我国豆粕期权定价机制研究——基于期权定价模型的对比分析[J]. 价格理论与实践 2019(04)
- [10].四叉树期权定价的一个反例[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2011(01)
- [11].信用风险下的幂交换期权定价[J]. 通化师范学院学报 2011(10)
- [12].美式期权定价的一个非线性偏微分方程[J]. 长江大学学报(自然科学版)理工卷 2010(01)
- [13].一类美式股票期权定价的数值算法[J]. 南开大学学报(自然科学版) 2020(04)
- [14].我国豆粕期货期权定价分析——基于分数快速傅立叶变换[J]. 时代经贸 2018(23)
- [15].期权定价方程的紧致差分算法[J]. 怀化学院学报 2015(11)
- [16].期权定价在保险中的适用性探讨[J]. 中国证券期货 2011(08)
- [17].期权定价的分数二叉树模型[J]. 湖北大学学报(自然科学版) 2008(03)
- [18].中国国债期货交割期权定价及实证研究[J]. 当代经济 2014(18)
- [19].利率为时间函数的商期权定价[J]. 数学的实践与认识 2020(12)
- [20].基于Matlab图形用户界面的期权定价系统开发及应用[J]. 青岛大学学报(工程技术版) 2019(02)
- [21].双重障碍期权定价[J]. 数学的实践与认识 2016(03)
- [22].基于最新数据的上证50ETF期权定价实证研究[J]. 延安大学学报(自然科学版) 2016(04)
- [23].基于蒙特卡罗模拟在天气期权定价中的运用[J]. 科技经济市场 2014(02)
- [24].不完备市场中期权定价的方法[J]. 周口师范学院学报 2014(05)
- [25].上证50ETF期权定价实证研究——基于B-S期权定价公式[J]. 中国商论 2017(33)
- [26].具有时滞效应的股票期权定价[J]. 山东大学学报(理学版) 2018(04)
- [27].时滞信用风险下的幂交换期权定价[J]. 数学理论与应用 2013(01)
- [28].变利率和跳风险下的欧式脆弱期权定价[J]. 东华大学学报(自然科学版) 2019(05)
- [29].基于深度学习算法的欧式股指期权定价研究——来自50ETF期权市场的证据[J]. 统计与信息论坛 2018(06)
- [30].基于金融数学技巧的期权定价研究[J]. 统计与管理 2017(08)