导读:本文包含了几何布朗运动论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:布朗运动,几何,模型,期权,蒙特,分式,海陆。
几何布朗运动论文文献综述
高宏[1]（2019）在《股票价格几何布朗运动模型的理论错误及纠正》一文中研究指出几何布朗运动模型是现代金融学用来描述股票价格随时间演变过程的随机模型,但是众多学者的实证研究结果表明,几何布朗运动模型与事实严重不符。本文指出了几何布朗运动模型将股票价格假设为随机变量的理论错误,并根据股票价格与时间一一对应的实际现象,将股票价格抽象为确定性的时间函数,重建了可正确描述股票价格现象的几何布朗运动函数模型,可为证券投资活动的量化分析、价格预测及风险管理提供准确的数学描述工具。(本文来源于《时代金融》期刊2019年11期）
李守军,马小平,杨春雨[2]（2019）在《基于模糊区间值GM(1,1)预测模型及几何布朗运动的矿山投资决策》一文中研究指出提出一种新的投资决策方法并应用到矿山投资实践中去是本文的研究核心.该方法以净现值为目标函数,以价格预测及成本评估为中心,综合应用了模糊区间数灰色预测方法和几何布朗运动随机过程理论.首先,给出了模糊数到区间灰数的转换方法,然后,采用对区间序列上、下限分别预测的思路建立了模糊区间数灰色预测模型,并给出了模型精度的检验标准.接着,通过路径矩阵、组合实验、可视化比较及人工分析的方法得到了合理的布朗运动系数值完成了成本预测.最后,结合一个铜矿投资项目,分别应用所提出的模糊区间灰色模型及几何布朗运动理论对价格和成本进行了预测和模拟,成功地实现了金属矿山风险投资的评估并形成了可行性的决策参考.(本文来源于《控制理论与应用》期刊2019年04期）
刘洋,张悦,朱丽芳[3]（2018）在《基于几何布朗运动的房地产价格模拟预测》一文中研究指出文章将几何布朗运动模型引入房地产价格分析中,选取2010年6月至2016年7月的房地产百城价格指数数据,运用蒙特卡罗模拟法对全国房地产价格进行了模拟和分析,比较房地产价格的模拟值和实际价格的波动曲线及相关性,并对房地产价格进行了预测。结果显示,房地产价格行为符合几何布朗运动特点,可以用该模型模拟预测未来房地产价格。以期为房地产价格的分析及预测提供一种科学有效的方法,为调控房地产市场提供决策支持。(本文来源于《统计与决策》期刊2018年09期）
胡兢[4]（2018）在《可加从属扩散过程的谱展开》一文中研究指出本文主要介绍了可加从属扩散过程的构造,并且以可加从属布朗运动(ASubGBM)为例,运用一种谱分解方法,结合裂解价差模型,计算了原油和石油产品期货和期权的定价公式.Bonchner从属的概念最早是由S.Bonchner[1,2]提出的,其利用独立的Levy过程,对已知的时间齐次的马氏过程进行时间变换,从而得到一个新的时间齐次的马氏过程.在金融模型中,Bonchner从属是一个强有力的工具,但是由于选取参与时间变换的是一个独立的Levy过程,其平稳增量性使得新得到的马氏过程也是时间齐次的,这限制了其应用范围.因而,[8]介绍了一种新的可加从属,其选取参与时间变换的是一个独立的可加从属过程,其不具有平稳增量性,因而新得到的马氏过程不再是时间齐次的,因而可以应用到更多的金融模型中.如此,本文构造了可加从属扩散过程.但是,为了保证新的可加从属扩散过程在金融模型中可以进行分析处理,本文结合了V.Linetsky[5]中提供的扩散过程的谱表示方法,得到了几种扩散过程的谱分解公式.之后,本文以几何布朗运动为例,利用Liouville变换对其进行了谱分解.最后,本文以[8]中介绍的一种裂解价差期权为模型,结合可加从属几何布朗运动,对原油和石油精炼产品的期货/期权进行了定价.事实上,在构造完可加从属扩散过程后,V.Linetsky[5]提供的不同的扩散过程的谱分解都可以运用到不同的模型中,以解决不同的实际问题.当然,可加从属扩散由于其非时齐的性质,相较于Bonchner从属,可以更好的解决譬如电力、原油、大豆、玉米、煤炭等受季节性影响较大的期货/期权的定价问题.(本文来源于《武汉大学》期刊2018-04-01）
徐峰[5]（2018）在《几何双分式布朗运动下欧式期权的定价》一文中研究指出为了体现金融资产的长记忆性,采用几何双分式布朗运动刻画欧式期权标的资产价格变化的行为模式。建立了双分式布朗运动环境下的欧式期权价值所满足的偏微分方程,并通过边界条件和变量代换得到该偏微分方程的解,即欧式期权的定价公式。(本文来源于《价值工程》期刊2018年07期）
王滋承,杨华龙,周咏[6]（2017）在《价格呈几何布朗运动规律的出口海陆仓质押率优化》一文中研究指出针对质押物价格呈几何布朗运动规律、与需求呈线性下降关系下的出口海陆仓融资质押率优化问题,利用条件概率原理,分析获得了出口海陆仓融资各种情形发生概率,通过同时考虑质押物陆上仓储费用和海上运输费用,构建了船公司融资(期望)利润分段函数模型,并运用数值逼近法和解析法设计了最优质押率的求解算法步骤.算例验证了模型和算法的适用性和有效性.敏感性分析结果表明最优质押率与质押物价格呈负相关关系,与质押量呈正相关关系;船公司最大期望利润与质押物价格呈正相关关系,随着质押量的增加,船公司最大期望利润呈先上升后下降趋势.研究结论可为船公司制定融资优化决策提供科学的参考.(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2017年10期）
徐景昭[7]（2017）在《上证指数关于几何布朗运动的实证分析》一文中研究指出在进行股票价格走势的研究中,经常假设股票价格行为服从于几何布朗运动。文章以2016年全年244个交易日的数据来对股票指数价格是否服从几何布明运动进行实证研究,采用蒙特卡罗模拟法进行分析,通过比较在几何布朗运动情况下股票价格的模拟值和现实中股票价格行为的拟合优度进行判断。(本文来源于《市场论坛》期刊2017年05期）
刘园园[8]（2016）在《马尔可夫调制几何布朗运动下的亚式期权定价》一文中研究指出研究了马尔可夫调制的几何布朗运动模型下亚式期权的定价问题.当风险资产的价格过程满足马尔可夫调制的几何布朗运动时,通过鞅方法和偏微分法,分别得到具有固定执行价格的亚式期权的定价公式和期权价值满足的偏微分方程组.(本文来源于《吉首大学学报(自然科学版)》期刊2016年06期）
籍慧洁,史建红[9]（2016）在《几何布朗运动的离散逼近及其逃逸概率的计算》一文中研究指出本文研究一维几何布朗运动逃逸概率的计算问题.利用Skorokhod对于随机微分方程解的离散逼近方面的研究成果,构造了一列离散马氏链,使其依分布收敛于几何布朗运动,进而利用离散马氏链的逃逸概率得到几何布朗运动逃逸概率的逼近.(本文来源于《山西师范大学学报(自然科学版)》期刊2016年02期）
郑春明[10]（2015）在《几何受限系统中的布朗运动研究》一文中研究指出本文主要研究了布朗粒子在几何空间受限系统中出现的一些动力学现象,即几何诱导的随机共振以及基于重力差异的熵分离方法。首先本文介绍了随机动力学的发展历程,从涨落耗散理论到布朗粒子在一维势能中的输运及扩散,再到粒子处于几何空间受限系统中的动力学研究。其次,本文介绍了传统的随机共振,即经典的双稳态模型,以及近年来出现的熵随机共振,几何随机共振模型,并且设计了一种新的几何模型来实现从熵随机共振到几何随机共振的转变,通过分析系统的几何参数以及外部力对共振的影响来分析几何诱导下形成随机共振的物理机制,利用熵势能在粒子输运及跃迁过程中发挥的关键作用,本文还在对称破缺的几何结构和外力作用下,提出了通过调控系统几何参数对有重力差异的粒子进行分离的方法,从而实现相同或相近尺寸的粒子因为其重量的差异而得到有效的分离,其分离纯度可以达到99%。(本文来源于《云南大学》期刊2015-05-01）
几何布朗运动论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
提出一种新的投资决策方法并应用到矿山投资实践中去是本文的研究核心.该方法以净现值为目标函数,以价格预测及成本评估为中心,综合应用了模糊区间数灰色预测方法和几何布朗运动随机过程理论.首先,给出了模糊数到区间灰数的转换方法,然后,采用对区间序列上、下限分别预测的思路建立了模糊区间数灰色预测模型,并给出了模型精度的检验标准.接着,通过路径矩阵、组合实验、可视化比较及人工分析的方法得到了合理的布朗运动系数值完成了成本预测.最后,结合一个铜矿投资项目,分别应用所提出的模糊区间灰色模型及几何布朗运动理论对价格和成本进行了预测和模拟,成功地实现了金属矿山风险投资的评估并形成了可行性的决策参考.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
几何布朗运动论文参考文献
[1].高宏.股票价格几何布朗运动模型的理论错误及纠正[J].时代金融.2019
[2].李守军,马小平,杨春雨.基于模糊区间值GM(1,1)预测模型及几何布朗运动的矿山投资决策[J].控制理论与应用.2019
[3].刘洋,张悦,朱丽芳.基于几何布朗运动的房地产价格模拟预测[J].统计与决策.2018
[4].胡兢.可加从属扩散过程的谱展开[D].武汉大学.2018
[5].徐峰.几何双分式布朗运动下欧式期权的定价[J].价值工程.2018
[6].王滋承,杨华龙,周咏.价格呈几何布朗运动规律的出口海陆仓质押率优化[J].系统工程理论与实践.2017
[7].徐景昭.上证指数关于几何布朗运动的实证分析[J].市场论坛.2017
[8].刘园园.马尔可夫调制几何布朗运动下的亚式期权定价[J].吉首大学学报(自然科学版).2016
[9].籍慧洁,史建红.几何布朗运动的离散逼近及其逃逸概率的计算[J].山西师范大学学报(自然科学版).2016
[10].郑春明.几何受限系统中的布朗运动研究[D].云南大学.2015
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