导读:本文包含了贝叶斯模型平均论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:模型,平均,不确定性,辽河,密度,函数,商业银行。
贝叶斯模型平均论文文献综述
杨光艺[1]（2019）在《贝叶斯模型平均下的时变系数预测回归模型》一文中研究指出文章采用时变系数模型对中国股票市场的超额收益率进行预测,并结合贝叶斯模型平均的方法对各模型进行模型平均,得出稳健有效的预测结果。实证比较表明:(1)时变系数模型相比常系数模型具有更好的预测效果;(2)时变系数模型能帮助投资者在市场剧烈变化时迅速做出反应;(3)单变量情形下,宏观经济类变量具有更好的预测效果。(本文来源于《统计与决策》期刊2019年19期）
葛金卓,彭雪楠,赵春华,马亚娜,马庆华[2]（2019）在《基于贝叶斯多水平模型的平均血糖构建与应用》一文中研究指出目的 探究基于贝叶斯多水平模型框架下平均血糖构建的方法,并对实例应用进行评价。方法 通过贝叶斯多水平模型产生血糖的模拟数据,运用贝叶斯多水平模型3种方法同时构建平均血糖,并进行比较。采用队列研究方法,选择苏州某社区2011—2018年参加并随访的12321名45岁以上未发现卒中病史的成年居民作为研究对象,其中男性占比53.7%。利用完全贝叶斯方法计算出平均血糖并分为6组。运用Cox回归模型分析平均血糖值对致死性脑卒中发病的影响。结果 1000次模拟结果显示,用完全贝叶斯法计算的平均血糖估计误差均方为0.278,平均血糖估计值的平均误差为0.527 mmol,平均血糖与实际血糖相关系数平均值r=0.898。随访期间,人群中致死性卒中共153例,且平均血糖与致死性脑卒中发病风险有统计学意义(P<0.05),调整影响后,平均血糖大于140 mg/dL的发病风险是90～99 mg/dL的2.304倍(HR=2.304,95%CI 1.151～4.613)。结论 完全贝叶斯多水平潜变量模型能准确估计平均血糖。(本文来源于《卫生研究》期刊2019年04期）
王焕庭[3]（2019）在《时间序列下移动平均模型MA的贝叶斯分析》一文中研究指出采用贝叶斯分析进行时间序列下的移动平均模型的研究.首先从一阶MA模型入手,利用叁对角Toeplitz矩阵的性质,分析和推导出在一阶时间序列条件下MA模型的数学模型和它的条件期望函数,再利用MCMC研究方法和Gibbs抽样办法提取数据.最后利用SAS软件包进行仿真分析.(本文来源于《淮海工学院学报(自然科学版)》期刊2019年02期）
张畅,陈新军[4]（2019）在《海洋环境因子对澳洲鲐亲体补充量关系的影响——基于贝叶斯模型平均法的研究》一文中研究指出澳洲鲐(Scomber australasicus)是西北太平洋重要的中上层经济鱼类,生命周期相对较短,资源量受补充量影响明显,了解澳洲鲐太平洋群系补充量状况对掌握其资源量及确保其可持续利用具有重要的意义。本文利用产卵场1(30°～32°N,130°～132°E)海表面温度(sea surface temperature,SST1)、产卵场2(34°～35°N,138°～141°E)海表面温度(SST2)、索饵场(35°～45°N,140°～160°E)海表面温度(SST3)、潮位差(tidal range,TR)、太平洋年代际涛动(Pacific decadal oscillation,PDO)和亲体量(spawning stock biomass,SSB)6个影响因子任意组合与补充量构建多个模型,运用贝叶斯模型平均法(Bayesian model averaging,BMA)分析各个环境因子对资源补充量的解释能力,并预测其补充量的变化。结果表明,SSB对补充量具有最长期且稳定的解释能力,其次是SST3,PDO、TR、SST2、SST1也对补充量模型具有一定的解释能力。SST3是环境因子中影响最大的因子,可能是由于补充群体在索饵场内生活时间较长,索饵场温度对仔鱼或鱼卵的生长存活有较大的影响。研究认为,基于BMA的组合预报综合考虑了各个模型的优势,优于单一模型,可用于澳洲鲐资源补充量的预测。(本文来源于《海洋学报》期刊2019年02期）
黄磊,李健全[5]（2018）在《商业银行贷款利率决定因素研究——基于贝叶斯模型平均法》一文中研究指出近年来,我国利率市场化改革加快推进,存贷款利率管制有序放开,商业银行贷款利率定价的自主权进一步扩大。本文选取了M_2增速、银行间债券7天回购利率、商业银行成本收入比、商业银行净息差、流动性比例、资本利润率、企业资产负债率、CPI增速、GDP增速、居民储蓄率等10个解释变量,运用贝叶斯模型平均方法建立模型,探讨了各解释变量对商业银行贷款利率的解释力和影响程度。本文的实证研究结果支持了传统的定性分析,显示了商业银行经营目标设定、自身管理水平以及央行货币政策对于贷款利率的影响作用。此外,本文结合实证结论,对央行和银行业监管机构如何有效引导商业银行适当降低贷款利率,逐步解决企业"融资难、融资贵"的问题提出了政策建议。(本文来源于《金融监管研究》期刊2018年11期）
高文,黄钢,韩晓莉[6]（2018）在《基于蚊密度差分自回归移动平均模型预测流行性乙型脑炎的贝叶斯判别分析研究》一文中研究指出目的利用贝叶斯(Bayes)判别分析方法探讨河北省流行性乙型脑炎(乙脑)发生与蚊密度时间序列预测模型的关系,验证差分自回归移动平均(ARIMA)模型在病媒生物监测信息管理系统中对蚊密度的预测及关联乙脑病例的预警作用。方法收集河北省2009-2016年乙脑报告病例资料和蚊密度监测资料进行统计分析,采用ARIMA模型进行建模拟合及预测分析;利用Bayes判别分析论证蚊密度预测模型与乙脑的关系。结果通过ARIMA模型对总蚊密度进行拟合得出最优模型ARIMA(0,1,1)×(0,1,1)12;2009-2016年河北省总蚊密度与乙脑呈正相关(r=0.101,P=0.043);将Bayes判别分析用于河北省总蚊密度时间序列模型预测值判别2个月后的乙脑发病情况,与实际乙脑发生情况比较符合率为0.631 6,总蚊密度监测值与ARIMA模型的预测值对密度高峰后2个月的乙脑发病状况Bayes判别结果符合率为100%。结论 Bayes判别分析可应用于河北省总蚊密度时间序列模型预测值对乙脑疫情的预警,通过建立模型对蚊密度预测,可以利用病媒生物监测信息管理系统蚊虫监测数据对蚊媒传染病的防控工作提供预警支撑。(本文来源于《中国媒介生物学及控制杂志》期刊2018年06期）
秦隆宇[7]（2018）在《基于辽河流域的贝叶斯模型平均径流模拟及不确定性研究》一文中研究指出水文模型作为水循环过程模拟分析的主要方法和手段,对模拟仅仅利用单一参数模型分析通常具有较大的模糊性和不确定性,因此组合模型的应用研究已成为目前水循环过程分析必然趋势。以辽河流域为例采用贝叶斯平均(BAM)分别对不同参数、不同结构的模型进行径流模拟,对BMA分布参数利用期望最大化算法进行推求,并求得90%不确定性区间和BMA均值模拟序列。研究表明:BMA方法不仅可定量分析模型的不确定性区间范围,而且可显着提高模型模拟结果的可靠性与准确性,研究成果可为丰富径流模拟信息提供理论支持。(本文来源于《水土保持应用技术》期刊2018年05期）
崔旭[8]（2018）在《基于贝叶斯模型平均方法的中国贸易开放度测度研究》一文中研究指出对贸易开放度的评估和比较最早是从贸易依存度指标开始的,由于简便易行而被广泛运用。但贸易依存度存在不少缺陷,容易受一国所处的地理位置、经济发展水平、市场规模、国内消费需求和人口数量等众多因素所扭曲,从而不能准确度量一国的贸易开放程度。近年来,学者们对贸易开放度的测度做了大量的研究,他们或者提出新的测度方法,或者利用相关理论和变量建立模型进行修正(简称模型法)。模型法由于既有理论支持,又得到实证数据的验证,还能解决贸易内生性问题,从而得到广泛的研究和运用。然而,已有的模型法中,在变量的选取方面,要么受到人为因素的影响,要么按照不同的选择标准而选取不同的模型,从而导致结果的不一致,也就是说已有方法忽略了模型的不确定性问题。为了解决模型的不确定性问题,可以通过贝叶斯模型平均法(Bayesian Model Averaging,BMA)加以解决。本文的目标是运用贝叶斯模型平均法对中国贸易开放度的模型法测度进行改进。首先根据贸易开放度模型法方面的重要文献选取相关变量,然后基于BMA方法,根据我国1990—2016年的统计数据对我国贸易依存度建立模型,对我国贸易开放度的测度进行修正。通过实证分析,本文得到以下结论:第一,基于BMA方法对我国贸易开放度修正后,相关测度更为准确。第二,使用单一模型对我国贸易开放度进行度量时,存在不确定性问题。第叁,基于BMA方法和基于传统回归模型法的结果存在一定的异同之处。能源、人口和固定资本存量两者都显着;实际汇率、道拉斯指数和GDP在回归模型中显着,但在BMA方法中不显着;FDI在BMA方法中的入选概率居于中间位置,而在回归模型中却不显着,未能入选模型。第四,在预测表现上,BMA方法也要优于单一模型。本文把数据分成训练集和预测集两部分,基于训练集数据与基于全部数据的逐步回归结果变化较大,变量选取和回归系数均有变化,而基于BMA方法的结果则表现较为稳健,因此其结果更为可靠。(本文来源于《深圳大学》期刊2018-06-30）
谢昌烨[9]（2018）在《基于贝叶斯模型平均（BMA）方法的蒙特卡洛期权定价研究》一文中研究指出近年来,金融衍生品不断的发展成为了全球经济发展的重要因素之一。金融衍生品具有套期保值、投资套利等功能。一方面,他为金融市场带来了创新,加快金融市场的发展;另一方面,由于他的杠杆性,若投资不当可能带来巨大的损失。金融衍生品市场最初发展起来的是股指期货,然后是利率、汇率类衍生产品。而期权是金融衍生品中最灵活、成本最低的产品,也具有很大的发展潜力。2015年2月9日,上证50ETF期权合约品种在上海证券交易所正式挂牌上市,从此中国资本市场进入了全新的期权时代,国内学者对有关期权定价研究也逐渐增多。B-S模型是期权定价的经典模型,但是,近年来的相关研究表明,模型的理论假设与现实市场的情况并不完全相符,理论上对数收益率服从正态分布,然而在实际市场中却呈现“尖峰厚尾”的特性。此外,假设的隐含波动率也并不是常数,且存在跳跃。针对这些情况,有必要对传统模型进行修正。蒙特卡洛定价方法的原理是通过标的资产价格路径的模拟,来预测期权的平均回报,从而求出期权价格估计值。它的优势在于,我们不需要对期权定价模型有深入的理解,就可以直接运用蒙特卡洛方法进行模拟,并且误差收敛率不依赖于问题的维数,因而在对高维期权定价时有很大优势。此外,蒙特卡洛方法对分布的假设并没有太大限制,既可以是正态、对数正态分布,也可以是t分布、带跳的扩散分布等。期权定价的核心就在于对波动率的估计,波动率模型近年来经历了不断的发展,从GARCH族模型到已实现波动模型HAR族模型,对波动率的估计准确度也在不断地提高。本文以上证50ETF指数在2016年3月1日至2018年3月2日期间的5分钟高频数据为研究样本,对波动率进行建模预测。本文选用的波动率预测模型包括5种GARCH族模型、6种HAR族已实现波动模型以及贝叶斯模型平均(BMA)方法,然后对预测的30日波动率用蒙特卡洛模拟方法进行期权定价。文章选用了 15种期权为样本,其中包含了 6个实值期权、4个平值期权和5个虚值期权。最后,将定价结果与上证50ETF期权的真实值进行对比,评判其定价效果。通过实证分析,本文得出了以下结论:上证50ETF的高频对数收益率具有明显的尖峰厚尾性、跳跃性等特征;我国的股票市场受到以往各类波动成分影响,各类波动成分又是由各类持有长短期限不同的投资者行为产生的,已实现波动受短期波动影响较大,中长期波动影响较小;在对期权进行定价的过程中,在整个预测时间段的绝大多数时间里期权价格的估计值比真实值要小,也说明了市场上存在着低估现象,造成期权价格偏离其内在价值。通过GARCH族模型、已实现波动模型、BMA方法分别进行期权定价,结果表明:BMA方法的定价效果最好、已实现波动模型次之,GARCH族模型最差;而从期权的种类来看,实值期权的定价结果比平值、虚值期权要准确很多。(本文来源于《南京大学》期刊2018-05-23）
王美婷[10]（2018）在《贝叶斯模型平均在Cox比例风险模型中的应用》一文中研究指出本课题使用贝叶斯模型平均对Cox比例风险模型的变量进行选择,并且引入了一种跳跃式算法对模型空间进行缩减,该算法可以在非常大的模型空间中有效地定位和匹配最佳模型,大大节省了计算机的运行时间。对于每一个变量,贝叶斯模型平均法提供了后验概率,把后验概率的大小作为标准来客观解释影响变量的显着性,并且这个后验概率是一个比p值更重要、更直接的变量评判标准。逐步回归得到的p值总是偏小并且没有考虑模型的不确定性,最后,我们引入部分预测得分来评估两种不同方法的预测效果。基于口咽癌肿瘤数据以及退伍军人肺癌数据,研究结果表明:贝叶斯模型平均方法优于逐步回归方法,贝叶斯模型平均模型能更好的评估出影响患者生存时间的显着因素,且具有更好的预测效果。(本文来源于《大连理工大学》期刊2018-04-01）
贝叶斯模型平均论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
目的 探究基于贝叶斯多水平模型框架下平均血糖构建的方法,并对实例应用进行评价。方法 通过贝叶斯多水平模型产生血糖的模拟数据,运用贝叶斯多水平模型3种方法同时构建平均血糖,并进行比较。采用队列研究方法,选择苏州某社区2011—2018年参加并随访的12321名45岁以上未发现卒中病史的成年居民作为研究对象,其中男性占比53.7%。利用完全贝叶斯方法计算出平均血糖并分为6组。运用Cox回归模型分析平均血糖值对致死性脑卒中发病的影响。结果 1000次模拟结果显示,用完全贝叶斯法计算的平均血糖估计误差均方为0.278,平均血糖估计值的平均误差为0.527 mmol,平均血糖与实际血糖相关系数平均值r=0.898。随访期间,人群中致死性卒中共153例,且平均血糖与致死性脑卒中发病风险有统计学意义(P<0.05),调整影响后,平均血糖大于140 mg/dL的发病风险是90～99 mg/dL的2.304倍(HR=2.304,95%CI 1.151～4.613)。结论 完全贝叶斯多水平潜变量模型能准确估计平均血糖。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
贝叶斯模型平均论文参考文献
[1].杨光艺.贝叶斯模型平均下的时变系数预测回归模型[J].统计与决策.2019
[2].葛金卓,彭雪楠,赵春华,马亚娜,马庆华.基于贝叶斯多水平模型的平均血糖构建与应用[J].卫生研究.2019
[3].王焕庭.时间序列下移动平均模型MA的贝叶斯分析[J].淮海工学院学报(自然科学版).2019
[4].张畅,陈新军.海洋环境因子对澳洲鲐亲体补充量关系的影响——基于贝叶斯模型平均法的研究[J].海洋学报.2019
[5].黄磊,李健全.商业银行贷款利率决定因素研究——基于贝叶斯模型平均法[J].金融监管研究.2018
[6].高文,黄钢,韩晓莉.基于蚊密度差分自回归移动平均模型预测流行性乙型脑炎的贝叶斯判别分析研究[J].中国媒介生物学及控制杂志.2018
[7].秦隆宇.基于辽河流域的贝叶斯模型平均径流模拟及不确定性研究[J].水土保持应用技术.2018
[8].崔旭.基于贝叶斯模型平均方法的中国贸易开放度测度研究[D].深圳大学.2018
[9].谢昌烨.基于贝叶斯模型平均（BMA）方法的蒙特卡洛期权定价研究[D].南京大学.2018
[10].王美婷.贝叶斯模型平均在Cox比例风险模型中的应用[D].大连理工大学.2018
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