论文摘要
在概率和期望的线性可加性条件下可得到经典概率极限理论。但在金融领域中的风险度量、超套期保值等问题中会出现概率和期望的非线性情形。因此,近年来统计学家致力于研究在次线性期望下的极限定理。在■n~αV(|X|>μb_n)<∞的条件下,得到次线性期望下负相关随机变量加权和的强大数定律。将Li等的定理结论推广到次线性期望空间中。
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 于亚文,沈燕,徐静
关键词: 负相关随机变量,加权和,次线性期望空间
来源: 合肥学院学报(综合版) 2019年05期
年度: 2019
分类: 社会科学Ⅱ辑,基础科学
专业: 数学
单位: 安徽大学数学科学学院
基金: 国家自然科学基金(11671012,11701004),安徽省自然科学基金(1808085QA03),安徽大学大学生科研训练计划项目(KYXL2017001)资助
分类号: O211.4
页码: 14-21
总页数: 8
文件大小: 286K
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