论文摘要
该文主要讨论了折射Lévy风险过程(Refracted Lévy risk processes)的Parisian破产问题.折射Lévy风险过程可以看作一个保费可作调整的风险过程.该文借助Lévy过程的尺度函数(scale function)以及波动性理论(fluctuation)给出了折射Lévy风险过程的Parisian破产概率的确切表达式.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 张万路,赵翔华
关键词: 折射风险过程,延迟,破产概率,尺度函数
来源: 数学物理学报 2019年01期
年度: 2019
分类: 基础科学
专业: 数学
单位: 曲阜师范大学统计学院
基金: 国家自然科学基金(11571198,11701319),山东省自然科学基金(ZR2014AM021)~~
分类号: O211.67
页码: 184-199
总页数: 16
文件大小: 577K
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