导读:本文包含了远期利率论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:利率,远期,收益率,货币,基点,流动性,容忍度。
远期利率论文文献综述
夏豪杰[1]（2019）在《低利率向远期传导》一文中研究指出7月5日，隔夜、1周、2周Shibor分别上涨21.10、13.20、0.70个基点，报收1.0550%，2.2710%、2.0660%。1个月、3个月、6个月、9个月、1年期Shibor分别下跌0.20、2.10、2.10、0.80、1.00个基点，报(本文来源于《期货日报》期刊2019-07-08）
夏豪杰[2]（2019）在《中远期利率企稳》一文中研究指出6月14，隔夜、一周Shibor分别下跌20.10、1.80个基点，报收1.7230%、2.5650%；2周、1月、3月、6月、9月、1年Shibor分别上涨1.40、2.00、0.30、0.40、0.10、0.50个基点，报收2.4540%、2.898(本文来源于《期货日报》期刊2019-06-17）
王香香[3]（2019）在《基于远期无风险利率的公司债收益率研究》一文中研究指出公司债融资作为公司进行直接融资的一种方式,与间接融资的银行借款不同的是,前者有明显的风险边界,市场会将债券预期收益及风险的变化转化为债券收益率的变化。如果市场足够有效,且风险评估合理,公司债收益率就会体现着两个预期:一是利率预期,可由无风险利率曲线确定,体现了投资收益率的预期变化;二是风险预期,涵盖债券的违约可能性、流动性和税收政策等因素,体现为债券的不同信用风险。因此,即便公司债作为一种现金流相对确定的投资工具,也会因预期复杂、发行主体信用变化、债息率以及剩余期限等关键因素的不同导致债券到期收益波动很大,投资者无所适从。传统以内部收益率IRR为基础的公司债到期收益率YTM的计算,隐含着债息再投资利率仍为IRR的假设,即假定所有时点的债息再投资利率相同并有相同风险补偿。然而,由于不同发债主体的信用风险不同,进而导致不同债券的风险补偿不同,即便是同一时点发放的债息,也可能会出现再投资利率不同的现象,显然该假定是偏离市场预期变化的主观假定。为此,本文首先考虑将IRR的修正方法——外部收益率法ERR和修正内部收益率法MIRR应用于债券真正到期收益率的计算中,即将债息再投资利率固化为单一的无风险利率,发现这两种修正方法虽能在一定程度上去除债息再投资收益率中包含的风险溢价,却依旧无法反应未来利率预期变化。遂假定债券在持有期间的获得的债息能够按隐含远期无风险利率进行再投资,并提出了修正外部收益率法MERR。该方法在去债息再投资风险补偿的同时,能够利用债券收益率曲线的变化,将未来利率预期变化嵌入到期收益率计算模型。且根据远期利率的特征能够判断MERR对IRR的修正方向与幅度,以使投资者对债券到期收益的分析更加理性客观。本研究所提出的债券到期收益率修正方法——修正外部收益率法MERR能够为公司债债务融资成本以及公司债投资者的真实收益率提供很好地参考意义。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2019-05-01）
屠立峰,乔桂明[4]（2019）在《利率平价下人民币远期汇率压力测度与成因探析——以四种主要国际货币为例》一文中研究指出随着中国利率和汇率市场化改革不断深入以及金融市场开放度的扩大,国际资本套利和套汇活动给中国福利造成的损失与金融风险不容小觑。在中国政府适度干预外汇市场并对资本项目采取一定管制的现状下,人民币远期与即期汇差对国内外利差的反应不充分,且呈现非线性特征。以人民币兑美元、欧元、日元或英镑为例,人民币即远期汇差与国内外利差之间长期保持较大差距,人民币远期汇率压力持续存在。风险溢价和市场风险理论均无法很好地解释远期压力现象,而央行外汇干预和套利受限理论能较好揭示出外汇干预和资本管制对人民币远期压力的非线性影响。因此,为防范国际金融风险,中国须渐近式开放资本项目,引导市场对人民币汇率形成理性预期,在风险可控前提下深化金融市场改革。(本文来源于《学术交流》期刊2019年03期）
夏豪杰[5]（2019）在《中远期利率显着下滑》一文中研究指出1月11日，隔夜、1周、1月、3月、6月、9月、1年Shibor分别下跌3.50、3.20、0.90、2.40、2.90、2.50、2.70个基点，报收1.7080%、2.5550%、2.7720%、3.0070%、3.1200%、3.2960%、3.3(本文来源于《期货日报》期刊2019-01-14）
薛广明,邓国和[6]（2019）在《带跳随机利率与波动率模型的远期生效期权定价》一文中研究指出本文研究了市场利率,基础资产价格及其波动率过程满足一类多元仿射跳扩散模型的远期生效期权定价问题,其中市场利率和波动率过程与基础资产相关且具有共同跳跃风险成分.利用Fourier反变换和远期测度技术,获得了欧式远期生效看涨期权价格的解析显示解.应用数值计算比较了利率,波动率过程对期权价格的不同表现,并分析了模型中主要参数对期权价格和对冲策略的影响.数值结果表明,利率和波动率因素,以及跳跃风险参数对期权价格有显着作用,这表明了多元仿射跳扩散模型具有较好拟合实际的能力.(本文来源于《数学杂志》期刊2019年03期）
雷丽梅,冯玲[7]（2018）在《国债远期利率的量子场理论模型构建》一文中研究指出随着我国利率市场化改革的全面推进和利率衍生品数量的增加,如何对远期利率进行精确与合理建模,就显得十分重要和紧迫.本文利用金融物理学中可有效纳入日历时间和到期时间两个维度上的国债远期利率之间不完全相关性的量子场论方法,对2011年1月4日到2016年12月30日的国债瞬时远期利率的实际市场演化进行建模,并将其结果与传统金融只能考虑日历时间方向上的相关性的主流两因子Heath-Jarrow-Morton (HJM)模型的实证结果进行比较.研究结果表明,考虑心理感知剩余时间变量后的量子场理论模型,提供了对实际的国债远期利率的92.67%的拟合优度,优于经典的最优两因子HJM模型69.02%的拟合精度.此外,分别将估计所得的最优参数代入最优量子场理论模型和两因子HJM模型下的远期利率更新方程,对2017年1月3日到2017年12月30日的100个期限的瞬时远期利率的250个瞬时远期利率的期限结构进行回测检验,从平均瞬时远期利率、均方根误差和Theil不等系数叁个方面的结果均显示出量子场理论模型对国债远期利率建模的优越性.这些结果对将量子场理论引入到以国债为标的各种金融产品的定价和相关的利率风险管理、银行和金融公司的量化分析以及固定收益证券领域的实践者们均具有重要意义.(本文来源于《物理学报》期刊2018年19期）
黄文强,唐菲婕[8]（2018）在《远期利率对利率的预测作用探讨》一文中研究指出本文主要探讨了如何使用远期利率对利率走势进行预测。数据分析显示,国债远期利率与未来即期利率的相关性并不显着,说明期限结构的预期理论在实践中并不成立。本文进一步探索使用远期利率与未来即期利率的预期差来对债市的走向进行预测,并寻找到预测利率拐点的方法。基于此方法,本文对未来债市拐点的出现时间进行了预测。(本文来源于《债券》期刊2018年04期）
胡芳[9]（2018）在《“远期利率协议”教学探讨——以应用能力培养为导向》一文中研究指出远期利率协议是金融工程专业学生的必修内容,关于远期利率的定价则是金融工程学的难点。作为金融衍生产品,远期利率协议具有抽象性的特征,所以通过传统的以讲授理论知识为主的教学方法并不能充分激发学生的学习兴趣和提升课堂教学效果。结合远期利率协议自身的特点,对其定价及套利策略的构造通过使用不同的案例教学方式,使学生不仅能够掌握相应的理论知识,而且还能完成对其应用能力的培养。(本文来源于《现代商贸工业》期刊2018年04期）
夏豪杰[10]（2017）在《中远期利率市场回暖》一文中研究指出2月17日，所有期限Shibor全部上涨，隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月、1年期Shibor分别上涨2.70、2.05、0.34、1.36、0.49、1.04、0.83、0.99个基点，报收2.3600%、2.6640%、3.1132%(本文来源于《期货日报》期刊2017-02-20）
远期利率论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
6月14，隔夜、一周Shibor分别下跌20.10、1.80个基点，报收1.7230%、2.5650%；2周、1月、3月、6月、9月、1年Shibor分别上涨1.40、2.00、0.30、0.40、0.10、0.50个基点，报收2.4540%、2.898
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
远期利率论文参考文献
[1].夏豪杰.低利率向远期传导[N].期货日报.2019
[2].夏豪杰.中远期利率企稳[N].期货日报.2019
[3].王香香.基于远期无风险利率的公司债收益率研究[D].合肥工业大学.2019
[4].屠立峰,乔桂明.利率平价下人民币远期汇率压力测度与成因探析——以四种主要国际货币为例[J].学术交流.2019
[5].夏豪杰.中远期利率显着下滑[N].期货日报.2019
[6].薛广明,邓国和.带跳随机利率与波动率模型的远期生效期权定价[J].数学杂志.2019
[7].雷丽梅,冯玲.国债远期利率的量子场理论模型构建[J].物理学报.2018
[8].黄文强,唐菲婕.远期利率对利率的预测作用探讨[J].债券.2018
[9].胡芳.“远期利率协议”教学探讨——以应用能力培养为导向[J].现代商贸工业.2018
[10].夏豪杰.中远期利率市场回暖[N].期货日报.2017
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