导读:本文包含了现货电价论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:电价,现货,电力,市场,模型,灰色,负荷。
现货电价论文文献综述
李博[1]（2018）在《考虑现货电价不确定性和用户需求响应的售电公司购售电决策模型及应用》一文中研究指出近年来,随着中国电力体制改革的不断深入,售电公司在全国各省市大量成立。售电公司作为电力市场的主要参与者,其主要业务是从电力市场中购买电量并贩卖给用户,因此,从不同市场购电的比例决策以及售电方案的选择,是售电公司决策中的核心问题。然而,未来随着改革的不断深入,现货电价不确定性增加,如何准确地评估价格的不确定性,做出最优决策,将是售电公司运行时亟需考虑的关键问题,稍有不慎可能损失大量效益。此外,在市场化环境下,为降低用电费用,电力用户会根据需求响应主动调整用电方式,这将直接影响到售电公司的购、售电决策。本文重点考虑了现货电价不确定性和用户需求响应,研究了售电公司购售电决策,主要研究内容如下:售电公司主要通过远期合同市场、现货市场和自营生产设施等进行购电,而现货电价对售电公司决策影响最大,为了降低电力公司购售电决策风险,必须对未来现货市场电价进行准确的预测。为此,本文根据电力市场中现货电价的特性,选择基于确定性退火聚类的径向基函数神经网络建立现货电价预测模型。为提高预测精度,通过确定性退火聚类来选取径向基函数神经网络隐藏层函数中心,克服了传统K均值聚类算法局部寻优的缺陷。并通过相关性分析,研究了神经网络输入样本的选择问题。算例分析中,基于PJM真实数据进行现货电价预测,证明本文所提模型相较于传统方法具有更好的预测精度。为计入现货电价不确定性对售电公司购电决策的影响,以前述基于确定性退火聚类的径向基函数神经网络模型预测的现货电价为基准,基于最大相对预测误差构造价格波动区间,建立考虑现货电价不确定性的现货市场购电费用模型。同时,对于远期合同市场和自营生产设施,分别建立了含越界惩罚的远期双边合同购电费用模型和考虑叁阶段生产成本的自营生产设施购电费用模型。由于上述考虑现货电价不确定性的现货市场购电费用模型中含有区间变量,直接求解较为困难,为此本文采用鲁棒优化方法,将模型转化为鲁棒模型进行求解。算例分析表明,当售电公司采取更为鲁棒的购电策略时,应更多的从双边合同市场和自营生产设施购买电力,以规避在现货市场中的价格风险。在电力市场环境下,电力用户作为市场的参与者,其用电行为将直接受售电公司销售电价和激励机制的影响,而用户用电行为反过来又会影响售电公司的购售电决策。为考虑用户需求响应对售电公司购售电决策的影响,本文考虑售电公司采用分时电价,并与电力用户签订可中断负荷合同的售电模式,通过电力用户的消费者剩余,以及转移和中断负荷获得的利润,构造用户的用电效用模型。进一步地,建立考虑用户需求响应和现货电价不确定性的售电公司购售电决策双层模型,模型上层以售电公司利润最大化为目标,下层以用户效用最大化为目标。选取美国PJM市场一典型周的数据进行算例分析,结果表明考虑用户需求响应能够给出更优的售电公司购售电决策方案。(本文来源于《重庆大学》期刊2018-05-01）
刘刚,马光文,陈仕军[2]（2015）在《基于电价波动率的现货电价风险度量研究》一文中研究指出风险度量因子的选取是风险度量的核心工作之一,统计性质好的指标通常能降低建模复杂度,提高精度。根据电价序列的特征及电价风险度量模型的特点,提出以电价波动率替代电价作为风险度量因子,避开电价序列的非平稳性,建立GARCH-VaR模型用于现货电价风险度量,以北欧电力市场的电价风险度量为例,对模型的可行性和有效性进行检验,并将所提出的电价风险度量方法与电价波动率正态分布法、电价ARMA-GARCH模型度量的电价风险进行比较。结果表明,所提方法不仅能有效降低电价风险度量的模型复杂度,还可提高风险度量的准确性。(本文来源于《水电能源科学》期刊2015年10期）
杨静[3]（2014）在《短期现货电价多因素灰色预测模型》一文中研究指出电力市场中,电能交易效益最终通过电价体现,对市场参与者来说,提前知道电价信息意义重大。灰色预测模型无需任何原始序列的概率分布模型,可以实现少数据建模。现货电价具有的性质符合灰色变量的特征,本文在介绍原有灰色预测模型在电价预测方面应用的基础上,提出同时考虑负荷因素和市场力影响因素的GM(1,3)短期现货电价多因素灰色预测模型,通过实例验证,证明该模型在电价预测精度方面相比较原有模型有所提高,预测效果更好。(本文来源于《河南科技》期刊2014年12期）
刘琰,刑薇,丁乐群,徐越,韩强[4]（2012）在《基于ARIMA-GARCH模型的现货电价预测》一文中研究指出通过建立ARIMA预测模型对现货电价进行预测,并对ARIMA模型存在的异方差问题通过GAR CH模型进行修正。实证算例中,采用北欧四国电力市场数据,与AR IMA和灰色GM(1,1)模型进行比较,表明ARIMA-GARCH模型的预测精度更高,预测误差更小。(本文来源于《能源技术经济》期刊2012年02期）
杨静[5]（2011）在《分布式发电系统现货电价灰色预测模型研究》一文中研究指出随着社会的快速发展,人民生活水平的不断提高,对电能的需求日益增加,以大机组、大电网、高电压为主要特征的传统大规模电网弊端日趋显着。近些年来,世界范围内发生的几次大面积停电事故,充分暴露了传统大电网的脆弱性。由于地球资源的日益枯竭以及人们环保意识的增强,全球范围的电力市场化改革,都促使在电力工业中引入竞争机制,降低电能生产和销售成本,实现资源优化配置。电力工业一系列的改革促使了分布式发电技术的诞生和发展,使其成为电力系统中的研究重点与热点。分布式发电系统的出现,使原有的电力市场结构发生了重大变化,更加体现出现货电价作为反映电力市场运行状态、市场成熟度和评价市场竞争效率的核心指标,也是市场参与者进行经营决策的根本依据这一基本原则。本文首先对现货电价模型进行系统分析,在讨论了目前国内外比较流行的几种电价预测方法的优点与不足的基础上,重点提出了现货电价的灰色预测模型。接着对分布式发电系统的供电网络经济特性进行了详细阐述。由于含分布式发电系统的电力市场现货电价预测研究处于起步阶段,还未形成比较成熟的现货电价预测体系,本文综合分析含分布式发电系统的电力市场与原有电力市场之间的异同之后,提出了基于灰色预测模型的分布式发电系统现货电价预测研究,并得出了一些有用的结论。文章以一简化的含分布式发系统的小型配电网为例进行建模仿真,通过对系统现货电价的准确预测,证明了该方法的正确性和可行性。(本文来源于《中南大学》期刊2011-05-01）
王瑞庆,李渝曾[6]（2009）在《计及可中断负荷对现货电价影响的供电商负荷削减策略》一文中研究指出供电商实施可中断负荷管理的主要收益来自负荷需求水平的变动对现货电价的影响。使用条件风险价值作为风险度量工具,建立了同时考虑低电价可中断负荷合同和高补偿可中断负荷合同的供电商负荷削减决策模型,使用基于蒙特卡洛随机模拟的遗传算法对模型进行了求解,分析了不同负荷需求水平下供电商的负荷削减策略。结果表明:考虑可中断负荷对现货电价影响时供电商的负荷削减策略将更加激进,高补偿可中断负荷总是在低电价可中断负荷的削减量达到合同规定的最大值后才开始实施;利用低电价可中断负荷和高补偿可中断负荷的经济互补特性可获得比单独实施任何一种中断管理方式更大的收益。(本文来源于《电网技术》期刊2009年18期）
刘思东,杨洪明,王琦[7]（2009）在《基于面板数据模型的期货和现货电价的动态关系分析》一文中研究指出电力期货市场是电力市场中一种重要的金融衍生市场,作为一种高级的电力市场交易形态具有独特的运行机制和特有的价格发现与规避风险的功能,己被许多发达国家广泛采用。所以研究电力期货市场的特点和规律、期货价格与现货价格的动态关系有着重要的意义。该文借助计量经济学中最新的方法,利用美国PJM电力市场和北欧电力市场的数据,通过面板单位根检验、面板协整检验以及面板误差修正模型和Granger因果检验的方法研究了电力期货价格与现货价格的动态关系。研究结果说明就长期而言期货电价和现货电价的线性组合有向均衡收敛的趋势,它们之间存在着长期均衡的关系,期货与现货价格相互作用、相互影响,但期货价格处于主导地位。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2009年12期）
苏娟,杜松怀,李才华[8]（2007）在《基于多因素小波分析的神经网络短期现货电价预测方法》一文中研究指出一般采用小波分解的电价预测方法是将历史电价分解后分别预测,预测过程中没有引入其他电价影响因素,或者是直接引入未经小波分解的影响因素。提出一种小波分析与神经网络相结合的预测方法,将历史电价和历史负荷都进行小波多分辨率单尺度分解,分解成概貌电价、细节电价和概貌负荷、细节负荷。在此基础上,用历史概貌电价和概貌负荷序列训练BP神经网络,预测出未来的概貌电价;用历史细节电价和细节负荷序列训练BP神经网络,预测出未来的细节电价。将概貌电价和细节电价进行重构,得到最终的预测电价。对美国PJM电力市场的实际电价(LMP)进行预测,验证了该方法的有效性和可行性。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2007年11期）
苏娟,杜松怀[9]（2006）在《GM(1,2)短期现货电价灰色预测模型》一文中研究指出在电力市场中,电价预测对市场参与者具有非常重要的意义。该文检验了GM(1,2)灰色模型在现货电价预测中的应用效果。在对GM(1,2)模型进行修正的基础上,分别建立了计及负荷因子的预测模型和计及预测时刻前一小时电价的预测模型,并对模型进行了等维新息处理。对美国PJM电力市场的峰荷时段、腰荷时段和低谷时段的LMP实时电价分别进行了预测。预测结果表明,计及预测时刻前一小时电价的预测模型具有较好的预测效果。(本文来源于《继电器》期刊2006年01期）
苏娟,杜松怀,周兴华[10]（2005）在《电力市场现货电价预测方法研究状况综述》一文中研究指出电力工业从垄断走向市场,使得电价不再由政府确定,而是在市场机制下产生。电价波动会影响市场参与者的经济利益。时电力市场参与者而言,准确地预测电价具有非常重要的意义。详细分析和研究了电力市场现货电价的预测方法及其技术发展,阐述了各种电价预测方法的种类、预测原理、优缺点及其适用范围。(本文来源于《继电器》期刊2005年16期）
现货电价论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
风险度量因子的选取是风险度量的核心工作之一,统计性质好的指标通常能降低建模复杂度,提高精度。根据电价序列的特征及电价风险度量模型的特点,提出以电价波动率替代电价作为风险度量因子,避开电价序列的非平稳性,建立GARCH-VaR模型用于现货电价风险度量,以北欧电力市场的电价风险度量为例,对模型的可行性和有效性进行检验,并将所提出的电价风险度量方法与电价波动率正态分布法、电价ARMA-GARCH模型度量的电价风险进行比较。结果表明,所提方法不仅能有效降低电价风险度量的模型复杂度,还可提高风险度量的准确性。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
现货电价论文参考文献
[1].李博.考虑现货电价不确定性和用户需求响应的售电公司购售电决策模型及应用[D].重庆大学.2018
[2].刘刚,马光文,陈仕军.基于电价波动率的现货电价风险度量研究[J].水电能源科学.2015
[3].杨静.短期现货电价多因素灰色预测模型[J].河南科技.2014
[4].刘琰,刑薇,丁乐群,徐越,韩强.基于ARIMA-GARCH模型的现货电价预测[J].能源技术经济.2012
[5].杨静.分布式发电系统现货电价灰色预测模型研究[D].中南大学.2011
[6].王瑞庆,李渝曾.计及可中断负荷对现货电价影响的供电商负荷削减策略[J].电网技术.2009
[7].刘思东,杨洪明,王琦.基于面板数据模型的期货和现货电价的动态关系分析[J].电力系统保护与控制.2009
[8].苏娟,杜松怀,李才华.基于多因素小波分析的神经网络短期现货电价预测方法[J].电力自动化设备.2007
[9].苏娟,杜松怀.GM(1,2)短期现货电价灰色预测模型[J].继电器.2006
[10].苏娟,杜松怀,周兴华.电力市场现货电价预测方法研究状况综述[J].继电器.2005
论文知识图
