导读:本文包含了基准投资组合论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:基准,投资组合,最优,投资策略,方差,动态,定理。
基准投资组合论文文献综述
王秀国[1]（2014）在《具有随机基准和不足概率风险测度的动态投资组合模型》一文中研究指出文章在Black-Scholes型金融市场下,通过随机基准,定义一种新的风险测度不足概率来度量投资组合的风险。首先建立了通过不足概率进行风险控制的两个投资组合模型。进一步综合考虑风险和收益的关系,建立了以最大化期望相对终端财富为决策目标,以不足概率约束进行风险控制的投资组合模型。利用随机分析方法和非线性规划理论,给出了最优投资策略的显式表达式。(本文来源于《统计与决策》期刊2014年04期）
王秀国,王义东[2]（2014）在《基于随机基准的动态均值-方差投资组合选择》一文中研究指出在不完全市场下,研究基于随机基准的动态均值-方差投资组合选择问题.该问题也可以理解为一个跟踪误差动态投资组合问题,并将之转化为一个等价的考虑风险调整的期望相对收益最大化问题.利用随机动态规划方法,给出了最优投资策略和有效前沿的显式表达式.最后通过实证分析表明了不完全市场和完全市场下最优投资策略和有效前沿的变化,并对相关结论进行了经济解释.(本文来源于《控制与决策》期刊2014年03期）
郭文英[3]（2013）在《考虑基准资产的动态投资组合选取》一文中研究指出职业基金经理的目标经常是希望自己的投资组合以稳定的表现能够超越所某一基准资产或组合。因此本文给出一个考虑基准资产的动态均值——方差投资组合选取模型。假设状态之间的转移遵循马氏过程,给定状态转移矩阵,可以得到对风险资产最优投入的解析表达式。此表达式表明对风险资产的投入由叁项构成,前两项是不考虑基准资产时对风险资产的投入,最后一项与基准资产有关;在基准资产上的权重由基准资产收益的大小来决定,与积极投资组合管理者的风险厌恶程度无关;随着风险厌恶程度的增加,管理者会减少在风险资产上的投入。数值分析显示考虑基准资产的投资组合是一个积极的投资组合。(本文来源于《技术经济与管理研究》期刊2013年11期）
刘利敏,肖庆宪[4]（2013）在《基于基准过程的动态均值-方差最优投资组合选择》一文中研究指出利用动态规划方法研究了基于基准过程的动态均值-方差最优投资组合问题,证明了识别定理,得到了剩余过程的均方最优投资策略和有效前沿.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2013年01期）
徐颖文,徐国嘏,李双飞[5]（2006）在《投资组合绩效评价中的条件性方法与基准选择》一文中研究指出一、条件性方法采用条件性方法是基于以下几点理由:首先,传统方法的许多问题都与收益的动态性有关。例如最近一些研究中用股息、利率和其他一些变量来预测股票和债券的收益和风险;假如这种预测性反映了均衡中的变化收益,那么计算投资业绩时也应考虑时间的变化影响。例如,(本文来源于《金融经济》期刊2006年14期）
基准投资组合论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在不完全市场下,研究基于随机基准的动态均值-方差投资组合选择问题.该问题也可以理解为一个跟踪误差动态投资组合问题,并将之转化为一个等价的考虑风险调整的期望相对收益最大化问题.利用随机动态规划方法,给出了最优投资策略和有效前沿的显式表达式.最后通过实证分析表明了不完全市场和完全市场下最优投资策略和有效前沿的变化,并对相关结论进行了经济解释.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
基准投资组合论文参考文献
[1].王秀国.具有随机基准和不足概率风险测度的动态投资组合模型[J].统计与决策.2014
[2].王秀国,王义东.基于随机基准的动态均值-方差投资组合选择[J].控制与决策.2014
[3].郭文英.考虑基准资产的动态投资组合选取[J].技术经济与管理研究.2013
[4].刘利敏,肖庆宪.基于基准过程的动态均值-方差最优投资组合选择[J].数学的实践与认识.2013
[5].徐颖文,徐国嘏,李双飞.投资组合绩效评价中的条件性方法与基准选择[J].金融经济.2006
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