论文摘要
从银行间货币流动的动力学角度出发,提出了一个由分数布朗运动驱动的并且有中央银行参与的银行货币存储网络模型.每家银行以特定的比率从其他银行拆借货币,并在一定的情况下可以向中央银行拆借资金,但由此会产生借贷成本.系统中银行的货币存储满足文中给出的随机微分方程,计算并给出了系统风险指标——总体破产概率,系统活动总量的数学表达式,通过线性二次型控制方法,求得银行向中央银行拆借资金的最优成本.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 李志民,徐汉亭,于曼
关键词: 分数布朗运动,系统风险,系统活动,线性二次型控制
来源: 系统工程理论与实践 2019年09期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,金融
单位: 安徽工程大学数理学院
基金: 安徽省高校自然科学基金重大项目(KJ2019ZD16),国家自然科学基金(11401005)~~
分类号: F832.3;F822;O232
页码: 2246-2254
总页数: 9
文件大小: 662K
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