我国商业银行逆周期资本监管的锚定指标选取

论文摘要

本文依据巴塞尔委员会提出的逆周期资本监管思想,以各类信贷指标为基础,通过绘制ROC曲线并计算AUC值,选取适合我国的具体锚定指标。本文认为,好的锚定指标需要满足及时性、稳定性、可解释性以及可获取性等标准。研究结果表明:房地产价格趋势缺口、房地产贷款趋势缺口、个人住房抵押贷款趋势缺口以及消费贷款趋势缺口等指标符合锚定指标的标准,可作为逆周期资本监管锚定指标使用,并且组合锚定指标的预警能力和稳定性优于单个锚定指标。本文从落实锚定指标和提高挂钩变量预警效果的角度,提出了更为精细的信贷类别指标,为推动我国逆周期资本计提及监管实施提供了决策参考。

论文目录

• 一、引 言
• 二、国际比较和研究综述
•   （一）逆周期资本监管规则的国际现状
•     （1）较多国家（地区）增加的指标覆盖面较广。
•     （2）部分国家增加的指标着重反映房地产等资产市场。
•     （3）个别国家增加的指标较少或没有增加。
•   （二）围绕锚定指标的学术探讨
•     1.支持采用“广义信贷/GDP”的观点
•     2.反对采用“广义信贷/GDP”的观点
•     3.在不同统计口径下的“信贷”比较
• 三、锚定指标的选取模型与数据来源
•   （一）模型含义
•     1.定义ROC曲线
•     2.定义AUC
•   （二）指标选择
•     1.确定“金融下行期”起点
•     2.备选指标
•     3.数据说明
•       （1）数据来源。
•       （2）数据处理。
•       （3）数据变换。
• 四、实证分析
•   （一）及时性评估
•   （二）稳定性评估
•   （三）可解释性评估
•     1.房地产价格指标的可解释性评估
•     2.各类别贷款指标的可解释性评估
•   （四）组合锚定指标
•     1.构造组合模型
•     2.选取组合指标
•       （1）及时性及稳定性评估。
•       （2）可获取性评估。
•   （五）稳健性检验
• 五、结 论

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王擎,刘鹏,田娇

关键词: 逆周期资本监管,锚定指标,预警能力

来源: 金融研究 2019年11期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学

专业: 金融,会计

单位: 西南财经大学中国金融研究中心,中国银保监会,西南政法大学商学院

基金: 研究阐释党的十九大精神国家社科基金专项“新时代经济转型背景下我国经济高杠杆的风险防范与监管研究”(18VSJ073),国家自科基金专项项目(71950010),国家自然科学青年基金项目(批准号:71903018)的资助

分类号: F832.33;F830.42

页码: 112-132

总页数: 21

文件大小: 1035K

下载量: 958