论文摘要
本文以我国期市中煤炭行业相关标的资产为研究对象,基于误差修正模型进行统计套利的实证研究。实证结果表明:统计套利交易在我国期市存在可行性;煤炭行业"期市—股市"间的套利交易年化收益率明显高于单一市场,较高的年化收益率和投资稳健性使得"期市-股市"间的套利交易更适合资金规模较大的投资者参与。
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 赵颖,张岗,仪峰
关键词: 误差修正模型,统计套利,煤炭行业
来源: 金融经济 2019年06期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学,工程科技Ⅰ辑
专业: 矿业工程,工业经济
单位: 兰州财经大学,毅康科技有限公司
分类号: F426.21
DOI: 10.14057/j.cnki.cn43-1156/f.2019.06.044
页码: 112-113
总页数: 2
文件大小: 109K
下载量: 209
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