论文摘要
在部分信息下,考虑带有负债的均值-方差投资组合问题。运用卡尔曼滤波理论和构造广义Hamilton-Jacobi-Bellman方程方法,得到闭形式的均衡投资策略及值函数。并给出负债和股价之间具有相关性时,负债对均衡投资策略的影响。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 郭婷,刘宣会,李照琪
关键词: 过程,均值方差,广义方程,部分信息
来源: 计算机与数字工程 2019年06期
年度: 2019
分类: 信息科技,基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资
单位: 西安工程大学理学院
分类号: F830.9;F224
页码: 1314-1319
总页数: 6
文件大小: 960K
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