导读:本文包含了市场传导效应论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:效应,模型,风险,蛋鸡,子系统,企业,期货市场。
市场传导效应论文文献综述
胡伟,李雅萍,桂书红[1]（2019）在《“权健事件”的市场传导效应分析》一文中研究指出本文运用事件研究法,通过分析"权健事件"对主营保健品类、直销类、主营保健品且为直销类及权健集团控股类等四类公司的市场传导效应,发现四类公司在窗口期〔-10,15〕内的CAR均显着为负,其中权健集团控股企业金财互联受到的负面影响最大,主营保健品且为直销类上市公司受到的负面影响最小。在此基础上提出保健品类企业更需注意产品功效的诚信宣传、直销类企业务必远离传销且守住合法底线、行业协会要协助政府监管部门发挥震慑作用以及政府监管部门对违规企业必须要及时做出处罚等政策建议。(本文来源于《湖北经济学院学报》期刊2019年06期）
王中昭,刘胜粤,潘静[2]（2019）在《我国与主要国际证券市场传导路径及其效应研究》一文中研究指出文章运用因子分析和SEM模型相结合研究了我国证券市场与主要国际市场之间的相互传导路径和传导效应问题。研究发现:我国证券市场对主要国际市场的总传导和直接传导效应均弱于他们对我国的传导,我国证券市场尚不具备影响国际证券市场的能力;美国是世界证券市场波动的主要来源国,对各国的传导以直接传导为主,间接传导为辅;我国证券市场对美日英发达国家的间接传导路径多于他们对我国的传导路径,同时呈分散传导状态;美日中的相互间接传导效果要比我国与英国相互间接传导高,在各国对我国的直接传导中,其强弱排序为美国、日本和英国,因此我国证券市场国际化应从美日市场寻求突破口;我国对美日英证券市场传导的间接效应大于直接效应,相反,美日英对我国传导的直接效应大于间接效应,具有非对称性;我国与美日英证券市场存在时间上的阶段性协整关系。(本文来源于《华东经济管理》期刊2019年10期）
王诚晨[3]（2019）在《中国金融市场动态传导关系和波动溢出效应研究》一文中研究指出随着中国金融行业的迅速发展,金融市场间的联系越来越紧密。金融体制改革势在必行,市场体制改革促进金融市场的健康运行和发展,而金融市场的发展也促进了金融市场体制改革的深化和推行,二者相辅相成。但中国金融市场起步时间较晚,体制还不够健全,随着金融市场的迅速发展,跨市场的金融衍生品种类也不断增加,体制上不健全的弊端在一定程度上影响了金融市场的健康发展,随之产生的跨市场交叉性金融风险是中国金融行业发展所必须面对和解决的问题之一。研究金融市场间动态传导关系和溢出效应,可以帮助我们了解金融市场间的相互联系。从而了解金融市场运作内在机理,帮助深化市场体制改革。此外了解跨市场交叉性金融风险的传导路径,对提高防范和应对系统性风险能力也有重要意义。本文从金融市场间的动态传导关系和波动溢出效应两个方面,对中国主要金融市场溢出效应进行实证研究。选取股票、债券、外汇叁个市场具有代表性的金融市场收益率序列,构建时变正态Copula函数和时变SJC-Copula函数对中国主要金融市场间动态传导相关性进行实证研究;通过向量自回归模型、Granger因果检验、方差分解、脉冲响应函数对金融市场间动态传导结构进行分析;构建GARCH-BEKK模型对中国主要金融市场间的波动溢出效应进行实证研究,尝试通过实证结果对原因进行解释并给出相关对策建议。GARCH-BEKK模型可以在弱条件下保证方差-协方差矩阵的正定性,是研究金融市场间溢出效应的良好模型,而时变Copula模型可以弥补其他模型无法较好刻画金融时间序列动态性的问题。研究结果表情中国股票、债券、外汇市场在不同程度上存在双向或单向溢出效应,且存在长期稳定的均衡关系。要促进中国金融市场体制改革,应加强市场监督机制建设以及加强促进深化金融市场发展市场化进程。(本文来源于《苏州科技大学》期刊2019-06-01）
乔海曙,赵昊,粟亚亚[4]（2019）在《股票市场“媒体效应”的传导机理研究——基于投资者“有限关注”的视角》一文中研究指出文章在PVAR模型中引入百度搜索指数作为投资者关注的代理变量,研究了媒体报道影响股票收益率的传导机理。结果发现,投资者关注是"媒体效应"十分重要的传导渠道,其传导过程表现为:(1)上市公司媒体报道数量的增长将对投资者关注度带来正向的冲击;(2)投资者"注意力驱动"的买入行为在短期内将对股票的收益率与成交量造成正向的影响;(3)在长期,投资者的非持续"过度自信"行为导致股票收益率出现"反转效应"。(本文来源于《投资研究》期刊2019年03期）
张双妮[5]（2019）在《基于VAR模型研究有色金属期货市场对股票市场传导效应》一文中研究指出铜、铝、锌、铅期货是大宗金属期货的重要品种,文章采用我国上海期货交易所2012年1月至2018年6月的SHFE铜、SHFE铝、SHFE锌、SHFE铅指数,并选取16只有色金属股票,通过构建VAR模型,并利用Johansen协整检验分析了有色金属的期货市场价格对股票市场价格的传导效应。(本文来源于《市场论坛》期刊2019年02期）
张茂军,郭梦菲,李昊[6]（2019）在《信息传导的跨市场行为研究——基于国债期货与现货的溢出效应》一文中研究指出本文基于VAR模型的预测误差方差分解方法,构建了测量国债期货与现货收益与波动的总溢出指标和定向溢出指标,进而分析信息传导的跨市场行为。首先,通过格兰杰因果检验选择国债期货和现货在计算溢出指标时的顺序,然后从溢出效应的平均水平和动态变化两方面分析信息在国债期货市场和现货市场的传导行为。研究表明:国债期货市场是信息的传导者,国债现货市场是信息的接收者,说明国债期货市场具有价格发现功能;在大部分期限,信息在收益溢出效应中的传导强于在波动溢出效应中的传导,且滚动样本溢出指标的动态特征能够捕捉一些重大事件。(本文来源于《金融与经济》期刊2019年01期）
郑燕,丁存振,马骥[7]（2018）在《中国鸡蛋产业链不同市场环节价格传导效应分析》一文中研究指出利用2011年6月—2018年6月的蛋鸡配合饲料价格、鸡蛋批发价格和鸡蛋零售价格的周度数据分别代表鸡蛋产业链上、中、下游价格,运用VEC模型、Granger因果关系检验及叁元BEKK-GARCH(1,1)模型考察我国鸡蛋产业链不同市场环节价格传导效应。结果表明:从长期看,我国鸡蛋产业链的上、中、下游价格呈现同步变动,且鸡蛋批发价格对鸡蛋零售价格的影响最大,饲料价格对鸡蛋零售价格的影响相对较小。从短期来看,鸡蛋产业链各市场价格间存在双向均值溢出效应,鸡蛋配合饲料价格和鸡蛋批发价格均受鸡蛋零售价格的影响较大,而鸡蛋零售价格受鸡蛋批发价格的影响较大;从价格波动溢出效应来看,鸡蛋产业链上、中、下游各市场间存在双向波动溢出效应,反映了鸡蛋产业链各市场价格波动既可以沿着产业链传导,也可以逆产业链传导,且波动溢出效应类型存在差异;从市场关联性看,蛋鸡饲料价格与鸡蛋批发价格、鸡蛋零售价格间的关联性相对较小,鸡蛋批发价格与鸡蛋零售价格间的关联性相对较大。(本文来源于《农林经济管理学报》期刊2018年06期）
杨扬,徐汇[8]（2018）在《金融市场银、证、保系统性风险传导和溢出效应研究——基于静、动态CoVaR模型分析》一文中研究指出近年来,随着多层次资本市场的高速发展,在分业经营向混业经营不断渗透转变的趋势下,金融市场银行、证券、保险等各个子系统之间的关联程度愈发紧密,与此同时,金融风险也更易于在不同子系统之间进行传导和感染,进而引发系统性金融风险。本文通过对金融子系统间风险溢出效应的研究和分析,期以形成一个量化的风险监测模型,对系统性金融风险进行有效地监控和防范,进一步维护我国金融稳定和促进经济高质量发展。(本文来源于《区域金融研究》期刊2018年12期）
王明丽[9]（2018）在《货币政策在区域房地产市场传导效应的差异研究》一文中研究指出房地产具有投资特性,房地产业属于资金密集型行业,货币政策在房地产市场发展中发挥着重要的作用,尤其体现在区域层面。各地区受限于地理自然禀赋、经济发展水平等各项因素的差异,使得统一的货币政策对房地产市场的调控效果产生分化现象。目前我国政府对房地产市场精准调控的目标与效果在区域房地产市场存在较大差异,所以研究货币政策在区域房地产市场传导效应的差异非常有必要,不仅能完善货币政策传导理论,帮助政府发挥各区域比较优势,采取更优政策工具组合以提高调控效力。本文是在货币政策传导及货币政策区域效应的相关理论基础上,探析了货币政策在区域房地产市场的传导差异产生的作用机理,在理论上分析了此传导差异主要通过城市经济发展和房地产市场两个方面体现。本文在理论分析货币政策在区域房地产市场的传导差异产生的作用机理上从城市发展基本面和房地产市场绩效面两个维度对我国30个大中城市进行度量分类,将其划归为四类属性城市作为本文研究对象。选取2008年至2016年间各城市商品房销售均价、价格型货币政策(银行间同业拆借利率R)、数量型货币政策(广义货币供应量M2)的月度数据,利用向量自回归模型进行实证分析。所有指标数据通过VAR模型的平稳性、滞后阶数、协整关系、Granger因果关系等各项检验,拟合出货币政策与各类城市商品房销售价格的关系。利用向量自回归模型中的脉冲响应函数(IRF)分别测度价格型及数量型货币政策在四类城市房地产市场上的动态传导效应,通过对比分析我国货币政策在不同区域房地产市场传导效应的差异现象及原因。实证结果表明,我国货币政策能够影响房地产价格及区域经济,存在调控的时滞性,并且价格型与数量型货币政策在不同区域房地产市场上的传导存在差异。根据理论及实证分析的结论,提出了尊重货币政策传导规律,因地制宜选择货币政策工具,加快利率市场化进程,完善金融体系建设等建议。(本文来源于《重庆大学》期刊2018-05-01）
王朝阳,陈宇峰,金曦[10]（2018）在《国际油价对中国新能源市场的传导效应研究》一文中研究指出研究目标:探讨国际油价与中国新能源股票价格之间的波动溢出效应。研究方法:VAR模型和多元GARCH模型,包括BEKK模型、静态条件相关(CCC)模型和动态条件相关(DCC)模型。研究发现:国际油价对中国新能源股票价格存在单向的均值溢出效应,新能源股票价格对国际油价的变化比较敏感,而国际油价则基本不受中国新能源股票价格收益率变化的影响。研究创新:将以往研究中通常分别采用的VAR模型和多元GARCH模型相结合,运用于分析国际油价与新能源股票价格之间的溢出效应。研究价值:政府部门应通过征收能源税以及对企业进行补贴来支持中国新能源产业发展;市场投资者可利用本文计算出的波动率进行套期保值,降低价格波动的风险。(本文来源于《数量经济技术经济研究》期刊2018年04期）
市场传导效应论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
文章运用因子分析和SEM模型相结合研究了我国证券市场与主要国际市场之间的相互传导路径和传导效应问题。研究发现:我国证券市场对主要国际市场的总传导和直接传导效应均弱于他们对我国的传导,我国证券市场尚不具备影响国际证券市场的能力;美国是世界证券市场波动的主要来源国,对各国的传导以直接传导为主,间接传导为辅;我国证券市场对美日英发达国家的间接传导路径多于他们对我国的传导路径,同时呈分散传导状态;美日中的相互间接传导效果要比我国与英国相互间接传导高,在各国对我国的直接传导中,其强弱排序为美国、日本和英国,因此我国证券市场国际化应从美日市场寻求突破口;我国对美日英证券市场传导的间接效应大于直接效应,相反,美日英对我国传导的直接效应大于间接效应,具有非对称性;我国与美日英证券市场存在时间上的阶段性协整关系。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
市场传导效应论文参考文献
[1].胡伟,李雅萍,桂书红.“权健事件”的市场传导效应分析[J].湖北经济学院学报.2019
[2].王中昭,刘胜粤,潘静.我国与主要国际证券市场传导路径及其效应研究[J].华东经济管理.2019
[3].王诚晨.中国金融市场动态传导关系和波动溢出效应研究[D].苏州科技大学.2019
[4].乔海曙,赵昊,粟亚亚.股票市场“媒体效应”的传导机理研究——基于投资者“有限关注”的视角[J].投资研究.2019
[5].张双妮.基于VAR模型研究有色金属期货市场对股票市场传导效应[J].市场论坛.2019
[6].张茂军,郭梦菲,李昊.信息传导的跨市场行为研究——基于国债期货与现货的溢出效应[J].金融与经济.2019
[7].郑燕,丁存振,马骥.中国鸡蛋产业链不同市场环节价格传导效应分析[J].农林经济管理学报.2018
[8].杨扬,徐汇.金融市场银、证、保系统性风险传导和溢出效应研究——基于静、动态CoVaR模型分析[J].区域金融研究.2018
[9].王明丽.货币政策在区域房地产市场传导效应的差异研究[D].重庆大学.2018
[10].王朝阳,陈宇峰,金曦.国际油价对中国新能源市场的传导效应研究[J].数量经济技术经济研究.2018
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