论文摘要
基于分位数和耦合的概念,本文提出平稳随机过程分位数-耦合交叉协方差函数的概念.该函数可以描述平稳过程的时间可逆性、状态相依性以及在二阶矩不存在时的长程相依性等自协方差函数无法刻画的过程特征.本文讨论了平稳随机过程分位数-耦合交叉协方差函数的一些基本性质;基于离散抽样,给出了分位数-耦合交叉协方差函数的估计量,并证明了其相合性;利用文中估计方法,对具有相同一维平稳边际分布和自协方差函数的不同类型随机过程（Gamma-OU （Ornstein-Uhlenbeck）过程和CIR （Cox-Ingersoll-Ross）模型）的分位数-耦合交叉协方差函数进行比较,得到了其自相依性质的差别.最后,将估计方法应用于船体振动序列自相依性质分析,为船体振动模型选择提供借鉴.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 张世斌,张新生
关键词: 耦合,时间可逆性,长程相依性,状态相依性,平稳过程,型过程,扩散
来源: 中国科学:数学 2019年03期
年度: 2019
分类: 基础科学
专业: 数学
单位: 上海师范大学数学系,复旦大学统计学系
基金: 国家自然科学基金(批准号:11571080和11671416)资助项目
分类号: O211.6
页码: 591-606
总页数: 16
文件大小: 530K
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