导读:本文包含了分整模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:分整模型,上证综指,深证成指
分整模型论文文献综述
汪力[1]（2004）在《我国股票市场分整模型的实证研究》一文中研究指出经过十几年的发展,我国的股票市场经历了一个从不成熟到逐渐走向成熟的过程。我国股票市场收益率的变化有什么特点,和国外的成熟市场有什么区别,是本文研究的主要问题。本文主要运用ARMA类模型和ARCH类模型对上证综指和深证成指的日收益率进行分析。首先介绍了我国股票市场的发展历程,定性的分析了日收益率的性质,认为应选取1998年之后的数据进行定量分析。然后介绍了几种常用的ARMA模型和ARCH模型,其次重点介绍了近几年刚刚发展的分整模型,即ARFIMA模型和FIGARCH模型,并对其进行比较分析,指出这些模型的不足和适用范围。最后运用上述模型对上证综指和深证成指的日收益率进行实证研究,得出的主要结论如下:1)我国股票市场还没有达到弱型有效市场。我国股市日收益率存在较强的短期记忆性和长期记忆性。股票市场的历史信息将对股市收益产生一定的影响。对投资者来说,可以利用技术分析获得超额利润。2)我国股票市场价格的波动呈现集群性、持续性。过去的波动扰动对市场未来波动有着正向而减缓的影响,较大幅度的波动后面一般紧接着较大幅度的波动,较小幅度的波动后面一般紧接着较小幅度的波动,并且波动扰动影响时间长,以双曲线形式递减。3)我国股票市场存在明显的杠杆效应。股市对正的和负的股票收益率产生不对称的反应,股市中负价格变动比相同规模的正价格变动导致更高的波动性。(本文来源于《华中科技大学》期刊2004-10-01）
刘波,范贻昌,刘嘉焜[2]（2000）在《分整模型在商品价格预测中的应用》一文中研究指出首先介绍了时间序列分析中的一个新领域——长记忆分整模型 (ARFIMA) ,分析了该模型与传统时间序列模型相比较所体现出的优越性 ,及其参数估计和预测方法 .本文所给出的分整模型不仅反映了传统时间序列模型所不能反映的时间序列长记忆性 ,而且解决了利用传统方法预测商品价格中的过度参数化问题 ,从而显着提高了商品价格预测的可靠性 .文章还给出了实际案例分析 .(本文来源于《系统工程学报》期刊2000年02期）
分整模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
首先介绍了时间序列分析中的一个新领域——长记忆分整模型 (ARFIMA) ,分析了该模型与传统时间序列模型相比较所体现出的优越性 ,及其参数估计和预测方法 .本文所给出的分整模型不仅反映了传统时间序列模型所不能反映的时间序列长记忆性 ,而且解决了利用传统方法预测商品价格中的过度参数化问题 ,从而显着提高了商品价格预测的可靠性 .文章还给出了实际案例分析 .
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
分整模型论文参考文献
[1].汪力.我国股票市场分整模型的实证研究[D].华中科技大学.2004
[2].刘波,范贻昌,刘嘉焜.分整模型在商品价格预测中的应用[J].系统工程学报.2000