论文摘要
相依样本在现实中普遍存在,强混合结构是许多常见的混合结构中最弱的一种相依结构,被广泛地应用到金融资产的期权定价等众多领域.本文利用分组经验似然方法构造了强混合误差情形线性模型回归系数的经验似然置信域,由此可对回归系数进行估计和检验,我们还通过模拟研究了本文提出的方法的有限样本性质.
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 陈宇秋,秦永松
关键词: 强混合,线性模型,分组经验似然,置信域
来源: 工程数学学报 2019年05期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,金融
单位: 广西师范大学统计系
基金: The National Natural Science Foundation of China(11671102),the Natural Science Foundation of Guangxi(2016GXNSFAA3800163,2017GXNSFAA198349),the Program on the High Level Innovation Team and Outstanding Scholars in Universities of Guangxi
分类号: F830;O212.1
页码: 595-610
总页数: 16
文件大小: 207K
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