导读:本文包含了有效前沿论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:基金,学军,投资组合,无风险,股票市场,方法,增长率。
有效前沿论文文献综述
[1]（2019）在《嘉实基金董事长赵学军：重新构造基于中国非有效性市场的有效前沿理论》一文中研究指出日前，由中国社会科学院经济研究所主办的“经济研究所建所90周年国际研讨会暨经济研究·高层论坛2019”在北京召开。“经济研究·高层论坛”是中国社会科学院经济研究所主办的全国性大型学术会议，旨在“关注经济发展，引领理论创新”，每年邀请政府高层领导、高等院校(本文来源于《北京商报》期刊2019-05-29）
晔阳[2]（2019）在《嘉实基金董事长赵学军：重新定义基于中国非有效性市场的有效前沿理论》一文中研究指出日前，由中国社会科学院经济研究所主办的“经济研究所建所90周年国际研讨会暨经济研究·高层论坛2019”在北京召开。“经济研究·高层论坛”是中国社会科学院经济研究所主办的全国型大型学术会议，旨在“关注经济发展，引领理论创新”，每年邀请政府高层领导、高等院校(本文来源于《金融投资报》期刊2019-05-24）
孙冲,侯为波,孙敏[3]（2017）在《基于模糊数对证券投资组合选择模型有效前沿的动态分析》一文中研究指出针对金融市场的不确定性,利用区间数以及Copula函数的性质,建立了在Copula-CVaR约束下的投资组合模糊选择模型.利用几何方法构造了投资选择区间,从投资者的角度考虑了不同参数下的有效投资策略,使投资过程更接近于实际情况.(本文来源于《延边大学学报(自然科学版)》期刊2017年02期）
孙智[4]（2016）在《中国偿二代框架下固定收益投资组合有效前沿的构建》一文中研究指出在中国以风险为导向的偿付能力监管体系(以下简称偿二代)框架下,进行监管资本优化对中国保险公司具有战略意义。考虑到监管资本要求的有效前沿构建已经是年度战略资产配置决策中必不可少的部分,借助二次规划理论,本文为固定收益投资组合有效前沿的构建提供了一个系统性的框架。在该框架内,预期收益率要求、监管信用风险资本要求以及由修正久期所衡量的目标利率风险缓释效果都能在较高的准确度下达成。(本文来源于《保险理论与实践》期刊2016年02期）
牛月锦,周美涛,赵娇[5]（2015）在《股票投资组合的有效前沿和风险变动规律》一文中研究指出通过2013年股票交易数据的分析筛选抽取股票样本,以股票样本数据作为研究对象,借助Matlab[1]等数学工具,应用马科维茨模型[2],研究股票组合的风险与收益率规律,得到最优股票组合[3]及其有效前沿方程,并利用Matlab程序研究股票组合的股票个数与风险之间的关系。(本文来源于《价值工程》期刊2015年32期）
张亚妹,马龙[6]（2014）在《最优投资组合有效前沿研究——当存贷利率存在差异时》一文中研究指出构建了存贷利差模型,分析了最小风险组合的收益率与借贷利率之间的关系,根据投资者的期望收益率对有效前沿进行了描述性分析。(本文来源于《山西财经大学学报》期刊2014年S1期）
丁宁[7]（2013）在《巧借QDII 抢占国际化配置有效前沿》一文中研究指出QDII基金在成熟市场的落地产品日益丰富，其中尤以被动性指数基金为主，而其今年以来的业绩也证明了其资产配置的价值——年内业绩排名前十的QDII基金中，美股指数基金占据一半，涨幅最高者达25% “别把鸡蛋放在同一个篮子里”，这句话对普通投资者(本文来源于《上海证券报》期刊2013-11-28）
张永芬,张令元[8]（2013）在《风险证券组合均值—CVaR模型算法分析及有效前沿》一文中研究指出CVaR是指损失超过VaR的条件均值,它满足凸性、一致性等要求。本文引入CVaR风险计量技术,研究了风险证券的投资收益率在服从Laplace分布下的均值—CVaR模型。得到了模型的最优解和最小CVaR的解析形式。对正态分布和Laplace分布下的均值—CVaR模型有效前沿进行了对比研究,讨论了置信度对模型有效前沿的影响。(本文来源于《吉林省教育学院学报(下旬)》期刊2013年10期）
张肃,诺敏[9]（2013）在《县域尺度上产业转入地的梯度分布——基于随机有效前沿模型的技术进步分析》一文中研究指出技术外溢具有梯度分布特征,总是从技术效率高的地区指向技术效率低的地区,按照技术效率差距最小的方式进行转移。基于此,产业转移也具有梯度分布的特征。研究县域尺度上承接产业转移梯度分布,对于地区经济发展具有重要意义。采用随机有效前沿模型,通过分解全要素生产率增长率,可将吉林省县级区域按照产业承接地的梯度分布划分为五类地区。根据不同类别地区的不同技术效率特征,应采取不同的产业转移策略。(本文来源于《税务与经济》期刊2013年04期）
张鹏[10]（2013）在《基于参数法的效用最大化投资组合有效前沿研究》一文中研究指出针对不允许卖空的情况,分别提出不含有无风险资产(即仅含有风险资产)和含有无风险资产两种情况的效用最大化投资组合模型,并运用不等式组旋转算法的参数法研究两模型有效前沿的结构特征。结果表明,当仅含有风险资产时,投资组合的有效前沿是一条连续但不一定光滑的分段抛物线;当含有无风险资产,且风险资产是不允卖空的而无风险资产是允许卖空的时,投资组合有效前沿是一条连续的射线。两种情况的风险偏好系数均只在某个区间能较好地反映投资者对期望收益率和风险的权衡。此外,还验证了不等式组的旋转算法具有操作简便且计算效率高等优点。(本文来源于《武汉科技大学学报》期刊2013年01期）
有效前沿论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
日前，由中国社会科学院经济研究所主办的“经济研究所建所90周年国际研讨会暨经济研究·高层论坛2019”在北京召开。“经济研究·高层论坛”是中国社会科学院经济研究所主办的全国型大型学术会议，旨在“关注经济发展，引领理论创新”，每年邀请政府高层领导、高等院校
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
有效前沿论文参考文献
[1]..嘉实基金董事长赵学军：重新构造基于中国非有效性市场的有效前沿理论[N].北京商报.2019
[2].晔阳.嘉实基金董事长赵学军：重新定义基于中国非有效性市场的有效前沿理论[N].金融投资报.2019
[3].孙冲,侯为波,孙敏.基于模糊数对证券投资组合选择模型有效前沿的动态分析[J].延边大学学报(自然科学版).2017
[4].孙智.中国偿二代框架下固定收益投资组合有效前沿的构建[J].保险理论与实践.2016
[5].牛月锦,周美涛,赵娇.股票投资组合的有效前沿和风险变动规律[J].价值工程.2015
[6].张亚妹,马龙.最优投资组合有效前沿研究——当存贷利率存在差异时[J].山西财经大学学报.2014
[7].丁宁.巧借QDII抢占国际化配置有效前沿[N].上海证券报.2013
[8].张永芬,张令元.风险证券组合均值—CVaR模型算法分析及有效前沿[J].吉林省教育学院学报(下旬).2013
[9].张肃,诺敏.县域尺度上产业转入地的梯度分布——基于随机有效前沿模型的技术进步分析[J].税务与经济.2013
[10].张鹏.基于参数法的效用最大化投资组合有效前沿研究[J].武汉科技大学学报.2013
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